期貨斷頭算法詢問

~新竹阿哲
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樓主

2022-05-13 1:34

各位前輩大家好:

最近台股持續向下，想買些反向ETF來操作，但發現除了內扣之外，指數型ETF追蹤的是大盤的百分比變化。
簡單說就是要買很多張才會有感覺，買賣來回的成本真的高的有點嚇人。
想要直接放空個股又不見得借到券真的反向難做。

聽鄉民們都推薦反向就乾脆空台指期，但我不清楚在這種環境，會不會隨便拉一根就被強制平倉了...
目前連開戶頭都還沒開，只是想先計算到底要放多少錢進去風險才會比較合適

對於原始保證金以及強制平倉的機制略懂，但想再次確認一下這樣是否是這樣計算的??

如果以入金12萬來計算，強制平倉的金額是否是原始保證金的25%，還是原始入金的25%??
這是以小台指期一口來計算
期貨斷頭算法詢問

還有期貨商大多手續費是多少呢??

2022-05-13 1:34 發佈

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kao_king

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2樓

2022-05-13 4:39

~新竹阿哲 wrote:
還有期貨商大多手續費是多少呢??

以下計算以小台一口為單位
答:
A.
約 (稅 + 手續費) = 50元以下
當一點算比較簡單 [雙向]

1.當沖稅可減半

2.隔日沖(凹單) 稅沒有減半

3.手續費(可談):經由 [中大戶介紹可以低至 15元]
抽稅是固定的

4. 當你能存活下來 慢慢地膽子變大了
口數達一定的額度(手續費)可返金
譬如 [成交口數達萬口以上 / 月]
可退傭金

B.小台一口保證金約 23000元
12萬可以當約4口計算

正常作法
保證金放入四口金額
只做一口數量[避免上下震盪一下子過大]就要補錢

C.更詳細
可以使用 GOOGLE or 問營業員
[別太懶] & [勤能補拙]

D.風險控管一定要執行
千萬千萬不要凹單

譬如 jacky8000 來做台指期
應該不用三個月就抬出場了
(以它目前資金計算)

人在江湖走跳
哪有不挨刀的道理
方向錯了勇敢砍單
即時停損勇於認錯

可以避免大災難地發生

北台灣第一巴圖魯

補充一下, 小台指期原始保證金已經調成46000了大台184000

2022-05-13 8:23

~新竹阿哲樓主

股票操作多年，都有做到停損停利! 只是停損點要怎麼抓，這個真的很考驗心理素質。

2022-05-13 16:48

myballsonfire

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3樓

2022-05-13 6:55

~新竹阿哲 wrote:
期貨斷頭算法

從來不參與斷頭，所以沒有真實經驗分享。但了解被斷頭時，要看被強制平倉的價位來計算最後的虧損，並不是一定可以被強制平倉在剛好不足於維持最低保證金的位置。另外，不要期待營業員通知您「補錢避免斷頭」，真正行情急的時後，通常營業員只來得及事後通知您「已經斷頭」，補不補錢都來不及了。

個人一向是用帳戶裡所有倉位當天分別虧到亮燈來計算需要的超額保證金總額。這種算法，讓我活過碰到市場上每一次出現「不合理，但又可以出現」的狀況。

0206選擇權價格波動事件

放空期貨前，最好先問問自己，如果一開盤，直接出現跳空漲停鎖漲停，隔天又一支開盤漲停鎖漲停，連讓您損失十點、二十點、五十點或是一百點就「立即」回補的機會都沒有，這時要怎麼辨? 出現這種狀況的機率很小，但不是不可能發生。如果發生了，大盤兩天後回復正常，自己的帳戶和財務狀況會發生什麼事呢? 如果想要參與期貨放空，最好先搞清楚這個計算細節再做，免得到時後就像上報紙的那些人一樣，虧了一屁股還要被人當白癡看。

要做空的話，還有兩個東西要先搞清楚。第一個是，要不要停損? 如果都不停損，就是要撐到獲利的話，那萬一行情就此反彈一去不回頭，直接漲到月球去，自己的財務撐不撐得住? 第二個是，在撐的時後，轉倉每年會被吃走好幾百點，要怎麼補回來? 如果不想辨法補回來，等於時間撐越久，放空的點越低。

如果覺得上面這些都很麻煩，但還是就想參與空頭行情，其實反向ETF或直接買選擇權的賣權，風險會比較好控制。個人心得是，拼多頭行情可以跟它慢慢耗到賺錢，拼空頭行情最好只拼快狠準賺錢，如果沒能力快狠準，最好就站旁邊等夠便宜了再進場撿多單等上漲就好。

如果肯執行停損，自然問題就小些。主要問題就只剩下多停個幾次後，會停到開始懷疑人生。