網路上看到這篇 很有感觸 浮出檯面上都是極少數的特例
透過網路媒體 傳播後有放大效果 以為他可以 我為什麼不行
實際上戰場廝殺後 才發現根想的完全不一樣 期貨不是一般人
能碰的
期貨是對賭的市場 零和遊戲
所有的利潤都是用風險去換來的
一般人很難在期貨市場生存
職業賭徒 也許能靠著某種優勢
在市場存活下去 但是那也不是絕對的
那天市場生態變了 對手變強了
優勢沒了 可能就被淘汰了
沒有離開賭場 沒有一個賭徒是真正的贏家
做交易的人，都愛看成功人士的傳奇經歷。期貨市場上廣為傳頌，獲取暴利的大神，總結其經歷，我們不難發現，都有一個共同的特點：那就是在某一波大的單邊行情上，重倉甚至是滿倉介入，並且浮盈加倉，最後短時期內實現數百倍的收益……
於是乎，追隨者爭相效仿，殊不知，和他們使用同樣手法進行交易的人，絕大部分沒有那麼幸運，而是成為炮灰，根本無法出現在大眾面前，大講所謂天道、傳授自己的「成功經驗」。
為了進一步說明，我們可以看一個假想的例子：
假設我們有一個公平證券交易市場，其投資風險和收益相當，只需進行普通的買賣。
那麼，我僱傭512只猴子，給他們兩個按鈕，一個買，一個賣，讓他們每天隨機亂按——每年檢查一次猴子們的收益，將賠本的剔除出工位，只保留那些盈利的。
於是，第二年我還有256只猴子，第三年128只，第四年64只，第五年32只。這32只猴子只是「倖存者」，可是，我們通常會給他們帶上「成功人士」的標籤，事實往往如此。
如果將證券市場的環境改為「抽牌比大小的賭場」或者類似的環境，很奇怪，這32隻猴子只配得到「幸運兒」的頭銜。
而接下來，就是對32隻猴子的採訪，對他們宗教信仰，生活方式，飲食結構，作息規律，哦對，還有按下買賣按鈕的規律的總結，並且結冊為「成功人士所必備的xx個習慣」的名字，翻譯成32種文字，大賣500萬本。
因此，我們在探討模仿成功者的時候，不要忘了那些已經不能說話了的「失敗者「們。
bqwangs wrote:
網路上看到這篇 很有(恕刪)
寫得太複雜。
你只要說，
中大樂透頭獎的得主如果出一本書「如何中大樂透」，你要買嗎？
這樣講就簡單多了。
不過如果他是搖獎機的製造者。那或許未必是 倖存者偏差。
我們常說 "比被雷打到的機率還低"。
以為被雷打到是機率問題。其實未必然。
你只要夏季去空曠多雷的丘陵地或是去馬拉開波湖待著。很快就會被雷擊中。
所以所謂倖存者偏差，是因為我們把它當機率問題。其實有很多我們不懂的地方，它未必是機率問題。
再舉一個例子。
從前，陽明山上有一間俱樂部(餐廳)。每個周日飯後都會舉辦一個小時的賓果遊戲。
我經常去吃飯兼遊戲。
發覺怎麼常常中獎的都是那幾個？ 是幸運嗎？
如果我跟一般人一樣不細究。那我這輩子都會把它歸為 倖存者偏差。
但是我喜歡打破砂鍋。最後發覺並非單純機率問題，背後是有原因的。
因為不懂，才會當成倖存者偏差。 其實很多事情是有一般人不知道的眉角。
bqwangs wrote:
我僱傭512只猴子，給他們兩個按鈕，一個買，一個賣，讓他們每天隨機亂按——每年檢查一次猴子們的收益，將賠本的剔除出工位，只保留那些盈利的。
再認真看一遍您的文章。也看一下您過去的發文。您曾做過程式自動交易？
其實程式交易在過去25~15年前是可以大賺錢的。(我用6~8口台指每月平均盈餘約30萬，所以我才付得起每年6萬的資訊費，18萬的辦公室和40萬的助理費，長達好幾年)
即便現在，也是可以賺些小錢。但有一個前提：不能被盯上。就是說你不能跟著多數散戶走。
如果A和B在猜拳。你在旁邊統計，A出石頭的機率高達5成。
所以當輪到你和A猜拳時，你認為只要多出布就可占優勢？結果未必如願。
你的對手是活的，不是死的。
回來今天的主題。
512隻猴子，不會每天恰好256隻按漲，256隻按跌。
假設今天是400隻按漲，112隻按跌。那今天賠錢的機率通常會高過賺錢的。反過來也一樣。
因為市場是由你的對手掌控，他有現貨，你沒有。
還要扣手續費和稅金。可以說一年240天之後，你不會有一半的猴子賺錢。恐怕連5隻都沒有。
所以沒有第二年。也沒有你說的 "倖存者偏差"。
只靠隨意按，第二年後還能在期貨賺錢的，恐怕剩萬分之一。
但有些人在期貨市場活過不只10年、20年。如果還能贏錢，那就絕不是一句 "倖存者偏差" 可以解釋的。
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