不知道有沒有人知道這些問題：
1、8月3日因營業員敲錯單導致期指跌停，不過營業員敲的應是大台，為何連小台也跟著遭殃？
2、如果那件事發生在現貨盤中，現貨指數也會跟著跌停（或大幅下殺嗎？）
3、期指像是一檔股票般上下跳動，現貨是很多檔股票加權而來，感覺是兩碼子事，二者的連動究竟從何而來？
紐力克森 wrote:
不知道有沒有人知道...(恕刪)
期指就跟單一現貨股票一樣
不過期指有停損機制(券商), 所以另外會有程式不計後果的拋單 ~
現貨(加權)要跌停的話, 代表所有的股票(每一支股票)都跌停才有可能發生
所以為什麼期指會跌停(就跟單一現貨股票一樣), 而加權指數不太可能跌停 ~
期指跟現貨指數沒有絕對or相對關係 ~
邏輯對了，方向就不會錯到哪裡去 ～
phS00313 wrote:
期指就跟單一現貨股...(恕刪)
不對喔~~
法令規章看一下，http://www.selaw.com.tw/LetterContent.aspx?Soid=7521
我直接引入關鍵片段
最後結算│■股票期貨契約之最後結算價，以最後結算日證券市場當│
│價 │ 日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之│
│ │■前項算術平均價之計算方式，由本公司另訂之
期貨最後結算會依據現貨價格結算
所以期貨在結算日時，期貨價格會貼近現貨價格(除了除權息期間)
期貨比現貨提早15分鐘開市，也比現貨晚15分鐘打烊
確實期貨會像斷線的風箏隨便飛，這是唯一的空窗期
如果左手有期貨、右手有現貨
只要資金夠大，要在期貨、現貨上下其手不無可能
不過我比較注意的是外資在昨天「被強制建倉空方選擇權」
外資避免空方選擇權被沖銷掉，最後一定會讓這些選擇權兌現(也就是履約)
給大家參考吧
內文搜尋
從 APP 打開
X