[台指期交易]選擇權之買樂透 !

arqfool
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樓主

2016-02-23 16:55

前陣子看到網友PO文,說買了數張2000元的彩券,都賠掉了.

還有人想作空期指,持續等待機會,等到要下單了,卻又怕被嘎空斷頭.

有一種選擇權之買樂透方法,提供大家參考.

買樂透原則:買權利金多的+賣權利金少的,所謂價差交易.
[台指期交易]選擇權之買樂透 !

例:
今天03台指收8318,接近8300,我們取8300那格為基點,為了讓樂透對獎久一點,我們取次月04的選擇權.

好,我們先買進04PUT 8300[205],然後立即賣出04PUT 8200[167],付出樂透金205-167=38點=1900.

結果:
若4月結算價在8300之上,則最大損失1900元,若4月結算價在8200之下,則獲利3100元.

當然可賣其它格的PUT,獲利會變多,但損失也會變多............

PS:
1.當賣方須繳保證金.

2.買次月可連續對獎2個月.

3.不論如何嘎空,最大損失就1900元,跟買彩券差不多............

2016-02-23 16:55 發佈

文章關鍵字交易選擇權樂透

邑橙

邑橙
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2樓

2016-02-25 15:35

請較如此一來成本約為多少？
8300P 205*50=10250
S8200p 保證金怎麼算？

arqfool

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樓主

2016-02-25 16:03

邑橙 wrote:
請較如此一來成本約...(恕刪)

單純賣方保證金:19000+所賣出的權利金,

SP8200[167]=>167x50+19000=8350+19000=27350.

PS:
有些組合單的保證金會互相扣抵,這個小弟就不清楚了...........

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arqfool

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樓主

2016-02-25 16:23

邑橙 wrote:
請較如此一來成本約為多少？
8300P 205*50=10250
S8200p 保證金怎麼算？

很高興邑橙兄有用心,換我問你,當跌了怎麼辦?真的只賺它3100元嗎?漲了怎麼辦?如何少賠1900元?

舉例:若跌1000點,我們可加買Call組合單,就算賠,就賠1900元,3100-1900=1200,還是賺.

若是雙套雙贏,則3100x2=6200.

當然有很多方式,好比煮佛跳牆,每家的口味都不同.

PS:
1.獲利比較:外面數百萬的公寓,月租金才10000元.

2.佈局技巧要靈活運用,不然縱使10年後,還是只會猜多空,賭漲跌...........

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arqfool

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樓主

2016-02-25 16:33

arqfool wrote:
舉例:若跌1000點,我們可加買Call組合單,就算賠,就賠1900元,3100-1900=1200,還是賺.
若是雙套雙贏,則3100x2=6200.

很多人都喜歡看Call&Put,的最大未平倉量,來當做區間參考.

當指數突破區間後,大家都認為造市者倒莊賠錢了.

這點,小弟不以為然.................

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n8362995

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6樓

2016-02-25 19:43

arqfool wrote:
若4月結算價在8300之上,則最大損失1900元,若4月結算價在8200之下,則獲利3100元

這個還是在賭漲跌啊！
只是將風險控制在一定的範圍內而已。(獲利也限制住了)

看來arqfool兄的真正精髓是不隨意教人的！
(透過不同的期貨、選擇權等組合下單，達到零風險微套利，才是arqfool的專長，是嗎？)

arqfool

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樓主

2016-02-25 20:01

n8362995 wrote:
這個還是在賭漲跌啊！

這是在買樂透................ ^++^

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LOUIS2133

LOUIS2133
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8樓

2016-02-25 21:30

買 04PUT 8300[205],然後立即賣出04PUT 8200[167],付出樂透金205-167=38點=1900.

若4月結算價在8300之上,則最大損失1900元
--------------------------------------------------------

容我與大家分享一個相當嚴肅的觀念

最大損失1900 是指結算日結算價

持有期間未平倉風險並未被限縮在1900元

如果有人以為未平倉風險被限縮在1900元 ...所以就建立幾百組這種價差單以為總風險被控制

那麼 ~ god bless you

大多數的選擇權操作者都以為~ 未平倉風險被限縮在1900元 orz

..

arqfool

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樓主

2016-02-25 22:19

LOUIS2133 wrote:
買 04PUT 8300[205],然後立即賣出04PUT 8200[167],付出樂透金205-167=38點=1900.
若4月結算價在8300之上,則最大損失1900元
--------------------------------------------------------
容我與大家分享一個相當嚴肅的觀念
最大損失1900 是指結算日結算價
持有期間未平倉風險並未被限縮在1900元

小弟不懂LOUIS2133 兄,所謂的"未平倉風險"意思?

不管持有期間為何,選擇權買方,最大的風險就是權利金歸零..........

賣權空頭價差策略的操作方法為買進一口較高履約價的賣權，同時賣出一口相同到期日但履約價較低之賣權。採用這個策略的最大利潤為兩個不同履約價之間的價差減掉投資成本[（較高履約價-較低履約價）*50元/點-（買進put權利金 - 賣出put權利金）]。最大的風險為買進put所支付之權利金 - 賣出put所收取之權利金。只要在到期日時，標的物的價格低於較低履約價，該策略即操作成功。萬一失敗，風險也有限，只是兩個權利金一收一付之間的價差而已。

http://fortune.pfcf.com.tw/option/college/option-c4-8.htm

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yuanyu

yuanyu
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10樓

2016-02-25 22:35

多頭價差,也就是板主講的買8300P與賣8200P , 不會有LOUIS2133兄所提到的問題
空頭價差,如果今天是賣8300P與買8200P , LOUIS2133兄講到重點了 , 結算價來看是損失有限
但是遇到波動極大如8/24的行情 , 瞬間帳面虧損膨脹N倍於收到的權利金.....