期貨,看的是未來,加權,指的是現價,兩者本來就會不同價,才會有所謂的正逆價差,兩者不同步,不是要拉大價差就是要修正價差回來~愈接近結算,價差會慢慢的修正回來,當然,不是加權指數往期指靠近,就是期指往加權指數靠近~當價差太大又要修正到接近一致的時後,就會一方漲,另一方卻跌~希望有幫到你~
KKKitty wrote:想請問版上的各位台...(恕刪) 台指期貨指數契約是以台股加權指數為標的每個月的第三個星期三為契約結算日期貨是對未來股市做反應因此景氣看好時 往往會出現正價差當景氣保守的時候 往往價差相差不大景氣悲觀的時候 逆價差會比較來的大