很多人創造機器人,來控制人性的貪覽與脆弱面來規避風險提高獲利,
但是為何這麼多年來期貨市場裡總是充滿輸多贏少的局面?
有沒有看過死魚盤?...盤很久的死魚盤....
有沒有看過1點2點的微小虧損瞬間變成大虧損的.....?
十年間累積的財富毀於一旦的例子有蠻多的....
以及大跌或是股災來臨時的操作策略...
期貨的獲利就我個人粗淺的看法....應該是很難有固定的模式....
歡迎高手分享與指點....
a79625 wrote:
請問大大提到的這個...(恕刪)
看到您這樣的分析與計算，
好似看到當初的熱情
.....小弟確實只有用兩口錢做一口單。
再來，獲利是帳面，稅費並不屬於獲利點數內。
還有，當沖有個基本原則，一日內的虧損有限。
小弟有另提及去年下半年的盤勢非常如人意。
而當沖絕對不是基本派系，小弟屬純技術。
當沖也不會去看30以上的線，最多參考。
假若您有天天盯盤，或是每日複習盤勢。
多少會發現，背離背離再背離之後呢？
還是背離。。。。。。
起初是連續停損休息，後來不信邪，
中標幾次後發現.....
台股異於全球股市，低量，集中...
假如我修正，那麼出現這個慣性...
某天回頭咬人時，當沖是第一炮灰..
再來是，修改判別方式，其它市場不見得適用
會混亂..兩權相害....
小弟現在只做波段，對於台期，只做小做分散。
至少，波段背離鈍化次數少多了(這是藉口)..
您問我是如何判定。。
小弟不便公開，不過稍提及，與時間差有關係。
跟歷史無關，籌碼太集中了，很多方向都是失真的。
或許有人說，現在就是多方勢，做多就對了。
我不否認，可是修正時呢？2~300也是痛唷。
我是雙向，不單屬多空。
例如9412空，9097多，9397空，9329鎖，
9392空，9332鎖...
這些點位小弟不明說時間點...
這絕對不是臭屁，小弟可以很自豪的說..
總結是虧損的，因為小弟怕了台股...
廢話一堆，只想表達一件事。
"慢慢來，做對的流程，不要浪費自己的辛苦錢"
雪山飛狐 wrote:
很多人使用過機器人,
很多人創造機器人,來控制人性的貪覽與脆弱面來規避風險提高獲利,
但是為何這麼多年來期貨市場裡總是充滿輸多贏少的局面?...(恕刪)
用程式交易的人應該是不會很多.
畢竟門檻也不算低.
就算用了程式交易也不代表有個能獲利的策略.
之前玩當沖有陣子勝率很高就覺得自己是神了.
就去花了一年的年費搞了套程式再去買一本書.
花了半個多月研究把策略寫好回測.
回測結果很不錯.
就開始實際測試了.
結果上線後問題一堆.
慢慢處理完後.程式終於可以正常運作.
運行一陣子後,發現並沒有回測時那樣的獲利.
反覆觀察修正後終於知道錢不是那麼好賺的.
最後因為不知到哪裡出問題造成當天沒平倉...隔天開盤大賠.
一個不爽就不搞了.
幾個月下來的結論就是:
1.回測有獲利不代表實際下單就會有獲利.
2.一個能獲利的策略絕不是簡單設定幾個參數就能做出來.
3.當沖絕對不是一般人該去碰的東西.
4.錢不是那麼好賺的.
新手玩當沖絕對是死路一條.
與其送錢給別人花不如先去花個2萬跟一個月時間學程式交易.
學完之後把下單的依據轉成策略.
然後去回測.
這樣就可以早點死心了...
花的錢絕對比直接下場玩賠的少很多.
gnndyy wrote:
新手玩當沖絕對是死路一條.
與其送錢給別人花不如先去花個2萬跟一個月時間學程式交易.
學完之後把下單的依據轉成策略.
然後去回測.
這樣就可以早點死心了...
花的錢絕對比直接下場玩賠的少很多.
同意大大所言，
不過其實有不必花錢的方式，利用EXCEL與簡易的VBA就可以自己打造類似程式交易的回測效果，
我就是這樣做歷史回測的，只要策略可以化成EXCEL的函數公式的(跟程式軟體寫程式碼的意義相同)就可以拿來做驗證，
而且EXCEL還可以畫K線圖，所以不只是回測而已，想看某段時間的K線圖也可以把圖畫出來比對一下，真的蠻方便的，每天看圖看K棒的變化，一整年看下來少說也看了成千上萬幅的K線圖，天天看，看久了終究會得出一些IDEA，再把這些IDEA拿來回測，周而復始，真是好玩到不行。
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