rexone777 wrote:
的確不容易啊.......(恕刪)
有時候，用繩子也可以達成一樣的效果‧‧‧小弟常用‧‧‧
(話說從前曾用1HR的觀察時間，但又擔心高低差拉大停損空間‧‧‧
)
hplin77 wrote:
小弟今天實驗了一個組合
多單7794(05)+空單7818(04)
因為目前兩者價差有24點，且跟現貨逆價差都頗大
所以小弟實驗性的做了這組自以為的套利模式
不知道板上各位大大怎麼看，這樣的組合單有無大賠的可能
請不吝給予指教，感恩~
其實不用分開作，價差商品已經推出一段時間了‧‧‧
(話說‧‧‧交易所怎麼都會推出一堆冷凍產品呢？
)cwz0522 wrote:
彗星大，那不是轉倉用...(恕刪)
期貨商品，有避險、投機、或價格發現等功能‧‧‧
因此，同樣或類似標的的商品‧‧‧往往會因為不同的預期，而形成價格上的差距！
有時，突發性的消息‧‧‧所造成非理性的殺盤或追價，更會使得價格出現明顯的偏差，這時就會形成可以進場操作的空間。
一般而言，價差交易的利潤，並不會像單一操作(買進或賣出部位)的利潤要來得高。
那是因為‧‧‧‧價差交易係採一買一賣的操作方式，而一般價差交易所使用的商品，彼此價格間通常也有著正相關的波動關係！
一買一賣的操作方式，損益為利潤扣除掉損失，但由於一買一賣有著對沖的效果，也因此可降低‧‧‧像911事件時的非理性崩跌，所造成的系統性風險所帶來的傷害，所以價差交易雖然減少利潤但同樣也降低了損失的風險。
價差交易的操作方式有很多種，主要是著眼於‧‧‧同種或類似標的商品間的價格變動差距，進而開始操作。
價差交易有時會涉及價格上的判斷，採取一買一賣的交易方式，也就是買進較強勢的，賣出較弱勢的，藉此賺取兩者間的價差‧‧‧
當然，也可以採取一種中性的看法，只是操作價差的擴張或收斂，進而賺取利潤‧‧‧
以上，僅供大家參考囉‧‧‧
禪苦的邊際，只見不語的無垠‧‧‧走著。
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