台指選擇權 , 賣方 (第6頁)

台積電小護士

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樓主

2016-05-14 13:26

hank29 wrote:
是很多假多單巴，從4...(恕刪)

人心最是複雜 , 千帆過境只有名與利

七七三

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52樓

2016-05-14 13:32

hank29 wrote:
這天應該是2015...(恕刪)

外資翻臉跟翻書一樣
我曾經看過昨天見兩萬多口多單隔天馬上變成一萬多口的空單
那時候看空的人太多外資拼命收,反正就土洋對作啊.
那一波外資大獲全勝吧

雙面浪人

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53樓

2016-05-14 13:48

沒有假多單這種東西
那個都是用錢買的
頂多說是鎖單...看怎麼鎖而已

選擇權波動大，看過前輩專門做價差，低風險低獲利（相對選擇權），
找勝率高的時間出手，一個月收10%應該還蠻容易的
所以策略才是重點阿...說了三次了

台積電小護士

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樓主

2016-05-14 14:17

雙面浪人 wrote:
沒有假多單這種東西...(恕刪)

一個月收10%應該還蠻容易的 , 那就是靠近價平 , 膽子要大。

勝率高的時間出手，所以策略很重要 , 那有建構出多空財務模型嗎 ?

hank29

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55樓

2016-05-14 14:33

台積電小護士 wrote:
一個月收10%應該...(恕刪)

那是選擇權價差交易
比如買權空頭價差
賣 6月 8200C 60
買 6月 8300C 36
組合單保證金5000元權利金1200元

如果6月結算價
1.低於8200點賺1200元-手續費
2.高於8300點虧3800元+手續費
3.8200~8300間賺(1200元-手續費)~~~(虧3800元+手續費)

1200/5000 +24%
-3800/5000 -76%

台積電小護士

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樓主

2016-05-14 15:07

hank29 wrote:
那是選擇權價差交易...(恕刪)

謝謝您 , 非常祥細 , 那張松允跟杜總為什麼不這樣做呢? 二顆子彈快死掉了。

這樣價差交易也好 , 風險控制住了 , 壓力比較不會那麼大 , 穩穩的來。

ML-108

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57樓

2016-05-14 15:17

會有大大用期貨來鎖選擇權的操作方式嗎?
只看到用選擇權避險. 期貨避險會有甚麼問題嗎?
謝謝指教

hank29

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58樓

2016-05-14 15:19

台積電小護士 wrote:
謝謝您 , 非常祥...(恕刪)

選擇權策略很多，要看不同狀況
常見如下
看大漲— 買買權
看大跌— 買賣權
看小漲— 多頭價差
看小跌--- 空頭價差
看盤整--- 勒式雙賣
看突破(不知向上或向下)—跨式雙買，勒式雙買

hank29

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59樓

2016-05-14 15:43

ML-108 wrote:
會有大大用期貨來鎖...(恕刪)

用期貨避險選擇權
就好像家中有老鼠放蛇進去對付老鼠，
老鼠沒了但蛇要怎麼辦???

比如你的賣出賣權受到下跌影響造成損失，
你趕快買進其小台指空單避險,
如果這時候指數反向回升，
不就因空單造成更大損失。

賣方避險通常有三種做法
1. 買進更價外1檔的買權或賣權。
2. 直接停損
3. 停損移倉更價外200點(或其它)

期貨通常是自營商用來調整選擇權DELTA.
比如自營商計算目前選擇權DELTA.= 23
那就會買23口期指空單，DELTA就會變為零。
DELTA變為零時，指數小漲或小跌時對它是沒影響。
自營商安心賺取選擇權時間價值.

期指多單 DELTA= 1
期指多單 DELTA= --1

hank29

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60樓

2016-05-14 15:47

還有用週選擇權避險.

台積電小護士 wrote:
人心最是複雜 , ...(恕刪)

還有用週選擇權避險.