bob19620102 wrote:
你搞錯囉..今天指數...(恕刪)
沒錯, BOB說的才是對的
其實外資的七月期台指空單是著實的輸了錢...而且還輸不少
我們不要說他空在地板上, 就拿17000口那幾天OI增加比較大的台指平均價來算
你可以去算看看就知道外資在台指有沒有賠錢了...
總之絕對不是57台說的沒賺沒賠...
當然他們是不是在摩台作多...就不知道了
ryanku918 wrote:
對之前bob大轉貼文...(恕刪)
而且奇怪的是
貼文內其中
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大盤在6/27外資0050轉換完之後見低開始反彈
緊接著
6/28國泰金除息
6/29台積電除息
當這兩家公司除完息之後
各位可以發現更奇妙的事出現了
6/29台積電除完息之後
6/30的0050台灣50的外資持股竟然很奇妙的減少了32萬張
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如果外豬真的是想躲過權值股的除權息課稅，
為何國泰金、台積電除完之後，就可以推論外豬的0050少32萬張是換回原股?
其他重量權值股並還沒除完權，假設貼文的理論是成立的，
不是應該等到8月之後所有或大部份的權值股除權了，0050除權前再來轉換不就ok了???
iDemon.Zero wrote:
外資的空單並不是在六...(恕刪)
恩~說的太好了，應該要有獨立的見解，阿大不一定對，但下面的那個算法錯的一蹋糊塗，他引用的那篇文章酸的很用力，事實上錯誤百出。更何況，籌碼若是這個簡單，每天進出降低成本?每個月轉倉的成本?呵呵，這個月外資的成本到底多少? 還有下下樓那位力挺的，外資空單沒輸，為什麼? 價差套利....金融海嘯為什麼外資淨多單幾萬口，還是贏錢?一個簡單的邏輯，逆價差麼大，避險或是一半套利建倉是買現貨空期貨、賣現貨買期貨，這樣會如何? 難道又是外資在摩台一堆空單，是輸台指期? 哈哈哈，是啦，一切都這麼簡單，反正最後只要大家口袋小朋友增加就好囉。40不是擺在眼前就可以，而是沒這麼簡單...
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