本板源起於波段操作的風險探討(請見一樓大廳)，由於網友私下詢及小弟自身實作的部份，故於此處提供近期操作邏輯，忝為弄斧拙見了‧‧‧
如同先前所提到的葛氏理論，若配合缺口量測‧‧‧並結合滿足點推估，雖然可以讓波段操作稍微有些規律可供參考，但卻不是完美無缺的。
圖中的紅圈與綠圈，標示出了均線與缺口的突破(跌破)位置，如輔以形態觀之，不難發現在第一次缺口產生之後，在7000點附近經過了‧‧‧幾近月餘的橫盤震盪，始出現突破走勢‧‧‧
若就低點不再破前低的角度來看，第一次缺口可視為突破缺口，在多方勢經過整理確認之後，選擇單向操作，也就是突破均線作多、跌破均線出場，不反手放空‧‧‧似乎是很合理的作法。
但關鍵就在於‧‧‧第一次試單買點(A點)出現之後，如果行情在一月那段震盪整理的格局中，出現意外下跌的假跌破，就均線操作邏輯而言‧‧‧得要立即出場，若只是單純持有期貨多單，並未作任何避險的情況，必然會有小幅虧損出現，且容易陷入洗盤過後的患得患失，而作出誤判情勢的凹單或貿然追價，反而造成真正的買點(B點)出現時，卻裹足不前‧‧‧事後看著大行情從眼前溜走，而徒呼負負了‧‧‧
當然，若能利用OP來配合期貨操作，似乎是一個解決之道。
為了能夠維持一定程度的避險效果，又不至於造成獲利抵減的矛盾情緒，在決定用多少比例進行避險時‧‧‧確實有必要配合一定的紀律，來讓操作達到具備可行性的標準化流程。
所以，關於小弟的實作部份，確實有個SOP在走的‧‧‧
下面列示出來的，就是在不同位置時‧‧‧Future與OP的主副部位避險比。
A點‧‧‧突破均線但未過前高，BF:SC的比重為1:4。
B點‧‧‧再次突破均線且過前高，BF:SC的比重為1:0。
C點‧‧‧由於二月合約結算未破線，三月轉倉部位先以1:3的比重建立，等待背離高點出現(依逃逸缺口測量滿足點、配合量能與指標是否出現熊式背離)，再將BF:SC的比重補足為1:4。
D點‧‧‧若假跌破均線後再次向上突破，BF:SC的比重為1:4；反之‧‧‧則多單全數出場，等待空方訊號反手進場。
事實上，以日線級數的操作角度來看，要百分之百不虧損‧‧‧幾乎是難如登天，但只要秉持三個原則，應該就能夠帶著些許獲利‧‧‧全身而退：
1.絕對不攤平，不對錯誤部位加碼。
2.抱對方向時，不到轉折點不停利。
3.順勢選邊站，不要妄想左右逢源。
以上，僅供參考。
