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【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權

Hannibal Safina wrote:
感謝A大可能還是要一(恕刪)

如果要裸call移到大概154的價位--2口
我的建議---c下一口就好,另外以sp16400*2代替價差單
第一天就大漲300點-理論上結算在開盤價16393以上的機率有9成

如果是深度價內的價差單(不管虧損或獲利的單)
我會平倉--再下在價平附近
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
ant1964 wrote:
如果要裸call移到(恕刪)


小弟今天把裸call全部改成空頭買權價差

點數還是大概有300點多一些

架了4組

裸call的保證金要求高很多

改成價差單來減少保證金

也多了一組多頭賣權價差

只有20多點

想說明天看情況再決定

不知道A大是怎麼計算當周損益的

因為賺錢的價差單也平倉重新建立在價平附近

賠錢的也重新移倉

小弟現在除了用看盤軟體來提醒未平倉單子的大盤結算點價可能造成的損益之外

已經無法記得任何東西了

只記得要移倉平倉而已
Hannibal Safina wrote:
小弟今天把裸call(恕刪)

哈哈!看起來您還有很大的進步空間
如何算損益---先前發文都有教----要會算---最後要用看的
要以開倉的指數為基準點,大盤第一天就漲了300點, 當然要順勢追多(大咖拿錢來換股,不是笨蛋)
您的空單口數多於多單,這是逆勢,今天要找機會增加多單比較好

我的單子跟您一樣也是看空虧錢,但是昨天就改為強力作多
sp16550 88*140
sp16600 89*40
sp16650 106*20
sp16700 116*5--當棄子
sc16750 136--當棄子
sc16800 126*5--當棄子
扣掉長期的空單算120口,還有80口的多單,我的策略是希望結算在16650以上,吃掉主力16550就可以反敗為勝
下星期會漲會會跌我們也不知道,就以16750當指標,看今天的收盤來因應
小漲--bp16750
大漲--bc16850
小跌--sc16800及少量的bp16750
大跌--平16650.16600.16550再往下移
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
kumo12151

板主厲害,我在處理月選焦頭爛額

2021-10-08 9:16
ant1964
ant1964 樓主

10/13結算在16370,今日太早動作,主力110口的sp16450 (29,平在93)被滅,本周小輸15萬

2021-10-13 14:00
ant1964 wrote:
哈哈!看起來您還有很(恕刪)


謝謝A大幫忙

小弟只顧著保證金跟點數的問題

忘記口數這回事@@

下周建倉應該會都價差單處理

小弟有翻閱過之前的文章

發現損益居然不會算

之前太依賴軟體了

可否請A大指點一,二
Hannibal Safina wrote:
謝謝A大幫忙小弟只顧(恕刪)

大盤16640, bc16750 77 sc16700 100,sp16650 139 bp16550 101
C~16700以下 +23(100-77),16750以上 -27(23-50)
P~16650以上 +38,16550以下 -62(38-100)
結算16650~16700 23+38=+61
16750以上 38-27=+11
16550以下 23-62=-39
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
Hannibal Safina

感謝A大,小弟再好好研究

2021-10-09 8:17
大盤16348,週選繼續多頭操作
sp16050 94*40 , sp16100 104*40, sp16150 116*10, sp16200 113*30
sp16250 146*5, sp16300 168*5, sp16350 183*5
bp16400 205*15---15組空頭價差當棄子
sp16450 151*5(今日加碼單), sp16500 213*20
sc16550 110*5
sc16600 86*10
sc16650 70*20
sc16650 60*10

以16450及16550雙賣當指標----希望結算在16200-16600
上漲就sp16450
下跌就sc16550

10/15大概會大漲,預計平16400以下,主力調整至16450及16500;16550及16600平,上調16750,改以16650當指標,16650c要漲到16720才開始虧損,如沒大跌的話,賣16500的p相對安全
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
kumo12151

佩服ant大,月選最終損益約虧2萬,連假後的震盪太大調整不利。目前建立次月期貨多單起手,後面在看如何調整,

2021-10-14 23:22
ant1964
ant1964 樓主

建立次月多單是好方法,我也有11月期貨多單,今天如果續漲,會再增加幾口

2021-10-15 6:52
雖然前2週都是各輸10幾萬
但是這週連2天上漲,靠著順勢加碼,獲利不少(結算獲利66萬)
10/15大漲,多方表態,11月期貨空單小賺平倉,改5口多單均價16647及5口sc16900,11月選sc如果虧損,就增加sp
sp16550 99*20⋯⋯星期一會平倉,往上調
sp16600 65*50⋯⋯ 星期一會平倉,往上調
sp16650 72*70⋯⋯視情況決定
sp16700 87*20
sp16750 92*10
sc16750 66*10⋯⋯當棄子
sc16800 107*10
sc16900 64*10
以16750當指標,上漲就sp16750,下跌就bp16750
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
台指期長期操作(適合所有人)絕對比買0050等一些ETF(每年要付經理費+管理費)好太多

就無腦的買多一口台指期,再無限期的平倉轉單下去,月選隨指數呼吸
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
ant1964
ant1964 樓主

16600虧損沒差,要看整體,c可賺229點,16700 16200的價差可賺352點,再來賣16600以上的c就可以

2021-10-21 8:44
ant1964
ant1964 樓主

主因是怕16200的裸p,但是結算在16032以下才開始虧損,比較好的做法,平16600再賣16000以下的p

2021-10-21 8:50
台期指+月選(上漲200-300點及下跌100-200點,啟動加碼)11月小台
模擬一,10/20 買進 16888一口,11月選sc7200 169,bp6900 329 sp6800 284,sp6300 141
10/26 期指17044 bp7100 295*2 sp7000 248*2,sp6500 104*2
11/05 期指17267 bp7300 190*2 sp7200 146*2,sp6800 47*5
11/08 期指17424 bp7500 137*5 sp7400 99*5(這5組空單,可以讓我們未來傻多sp7200~7500或者裸空sc7500),sp7100 50*5
11/09期指17555 bp7600 161 sp7500 115,sp7300 56*5
11/11期指17470 sc7650 41,bp7550 152*2 sp7500 125*2
11/12期指17547 bp7600 122*2 sp7550 96*2,sp7400 44*5
11/15期指17664 bp7650 65 sp7600 44,sp7550 29*5
11/16期指17701 sc7750 23,sp7650 25*3

模擬二,10/21買進16850一口,sc7100 181*2 bc7200 142*2,sp6900 314 bp6800 271
10/26 sc7300 152*2 bc7400 117*2,sp7000 248*2 bp6900 211*2,sp6400 85
11/05 sc7400 115 bc7500 80 ,sp7100 109*3 bp 6800 47*3
11/08 sc7500 112 bc7600 74 ,sp7300 97*5 bp 7100 50*5
11/09 sc7600 113 bc7700 72,sp7400 78*5 bp7200 39*5
11/11 sc7550 75*2 bc7650 41*2
11/12 sp7500 74*2 bp7400 44*2
11/15 sc7650 78*2 bc7700 54*2,sp7600 44*6 bp7500 20*6
11/16 sc7750 23,sp7650 25*5

ps:11/4以後再漲的話,就要加碼,因為開倉後,都沒跌破開倉價,趨勢在上.結算前,策略一只要看sc17200虧損,就傻多sp17200~7500
11/11剩4天結算,觀察重點17424,沒跌破17500,都可以sp17400.sp17300 56*5及sp17100 50*5,萬一大跌要先跑.期望結算在17424以上,應該至少可獲利1400點以上
如結算在17650-17750,模擬一,約可獲利1459點,模擬二.約可獲利1398點--不計手續費等成本
結算價17722
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
xhining

非常感謝樓主的分享,獲益良多;獲利加油中。但是這樣賣這麼多,保證金可能要200萬以上。

2021-12-03 18:41
ant1964
ant1964 樓主

加油!可能要200萬以上吧,但是後半期的裸賣改成價差,就能降低保證金了

2021-12-06 8:24
12/3大盤17700左右,週選實單(因為有遠期空單,所以sp敢多賣)
sp17450 83*80
sp17550 109*40
sp17600 114*20
bp17700 130*20
sc17700 126*10
sc17750 64*10
sc17780 62*10
sc17850 69*20

以17700當指標----希望結算在17550-17700
上漲就sp17650
下跌就sc17700
大跌時---平17600及17550,再往下賣

ps:開倉17585左右,40組多頭價差sp17550 bp17500當指標,上漲所以平倉40口17500,改20口bp17700
對酒當歌,人生幾何?一切有為法,如夢幻泡影---
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