liawfujin wrote:
kd+macd 策略(恕刪)
把每次人為干預的差別損益都記錄下來，長期下來就會知道干預是一件多摩……的事
這兩天趁假日檢視一下程式, 發覺這個月期貨月 K 收低 116 點, 漲跌點看似不大, 但高低差達 968 點, 而且盤中上下激烈震盪, 每天高低價差也很大, 很容易碰觸停損點, 經常停損反向後, 走勢卻又再反向, 以致連續虧損不少次!
這種盤中上下激烈震盪, 每天高低價差也很大的交易環境, 跟以往不大相同, 程式也應該跟著修正應變! 因為震盪價差加大, 首先想到的是, 加大停損點數! 因此對 kd+macd 這一個策略, 我調整停損停利點, 停損增加15點, 停利增加5 點, 其他參數(如kd, macd)不變, 結果讓九月勝率增加, 虧損縮小, 今年各月贏虧有所變化, 但其他年份改變不大 (停損點數增加, 單次停損會變大, 但交易次數減少, 勝率增加, 彼此相互影響), 似乎此種調整是可行的, 十月可能就以改變停損停利後的程式來跑跑看吧!
kd+macd策略調整前後的比較:
年周期:
今年月周期:
至於 MTM (做多)策略, 檢討起來, 吃虧在空單只在多單停損及多單大乖離時才會產生, 以致在偏空走勢時, 相對不利! 因此準備推出 MTM (翻單) 策略來取代.
5分鐘 K 線, 跑日夜盤的波段策略, 以動量指標 MTM 交叉動量指標均線為進出依據, 向上交叉做多, 向下交叉做空! 此一策略之前就已寫出來了, 但是回測績效, 在2019年表現不好, 幾乎沒賺到錢, 雖然MDD一直持平沒擴大, 也就是每月賺賺賠賠, 最終在 2019 年幾乎只能打平而已!
最近試著加上雙均線當濾網, 似乎對績效的改進是正面的. 雙均線在盤整時會反復交叉, 並不適合當進出的依據, 但是當走趨勢盤時, 趨勢末端進入盤整時, 倒似可以當出場依據! 因此, 我設定當獲利達某一大數時(走趨勢盤), 出場交由短均線反向交叉長均線(長短均線價差達某值)來決定, 結果改善2019年獲利, 其他年份也有所改善, 所以雙均線這個濾網似乎是可行的.
由於有夜盤後, K 線資料比以前只有日盤時多很多, 所以本策略參數只針對2017.5 後有夜盤的資料做研究!
以下績效報告, 一口小台, 起始資金10萬, 單邊費用設120元:
以時間為橫軸:
以次數為橫軸:
2017年績效自6月起算:
今年績效:
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