• 57

我做空選擇權~~今天跌500點我卻被斷頭~~我只能認賠嗎??


ths0327 wrote:
1.一個期貨或選擇...(恕刪)


簡單回應

1.理想與現實總有不同! 風險預告書還是要看清

2.只要低於風險值,是全倉強平!! 是遊戲規則.超級大戶"杜總"也一樣.

3.期貨商,有責任or義務開盤前事前通知所有交易者,"解釋"當天可能發生強平風險?
恬適生活 wrote:

2.只要低於風險值,是全倉強平!! 是遊戲規則.超級大戶"杜總"也一樣.




真的上法庭辯論 未必站得住腳啦..

"遊戲規則"並不是法律...

就像社會新聞常看到的"性愛償債契約"一樣..

那只是雙方訂定的契約 但違背社會善良風俗 契約依舊是無效的..

大盤崩跌用漲停價位砍客戶的SELL CALL部位 風險考量上是有待商榷的..


超級大戶"杜總"也一樣.===>根本完全不一樣 哪來的一樣?..

那事件 是因為政府護盤勢力進場 導致行情劇烈震盪 先大跌再反轉大漲 先是PUT大漲 再來變成CALL大漲

所以 他兩邊雙S都死 很正常..

2/6是大盤溜滑梯一路往下跌 CALL大漲是天下奇觀金融大笑話..

SELL CALL的部位被用漲停價砍倉平倉..明明3點或5點就能平倉的部位 卻被用1000點的點數平倉 天下奇觀的智障風控.
要說遊戲規則 ,請各位苦主可以參考附圖,期交所代為沖銷要點:





首先,據我所知,很多人都是被"電腦" 執行強制平倉的, 請問電腦有無期貨業務員的資格? 今天會需要期貨業務員的資格,就是在於專業, 規定中不得為受託買賣業務員與內控稽核人員在於防止許多網友討論的弊端, 有些人建議做賣方要經過考試,我看期貨商用電腦去自動執行平倉的電腦系統才需要考試吧?

今天不是說市場動盪,遊戲規則(風險預告書)是這樣, 投資人就要吞下,想申訴的人也可找有利自己的理由,絕對站得住腳!!




嗯...個人之前在此樓言論,
旨在提醒所有投資/投機網友們"風險"罷了!!

過往在他樓or他版也一直如此
如同之前所說,合法合理適當與否留待專業人士解決

"現行遊戲規則"就是如此!!
0206 後續即便有所翻轉,但有怎能禰補這期間的各項損失呢??

P.S 感謝天龍大提供影片....但...果然是"媒體"呀.一搭一唱...唉...
網路貼圖損失?? 求證了? 對帳單呢?
來賓 ?? 是投資者辨方吧!



穩賺不賠也是會賠
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=107421

嵐牙 wrote:
我有以下的單6月的CALL...(恕刪)


小弟 之前做錯方向 賣二月份 10800C 跟 11000C 作價差交易...期貨指數有飄到 11200多 帳面約-2W
還好口數不多 4口 保證金 才4萬 ...
後來因為2/6 下殺 得以解套離場...

不過看新聞 很多人被迫出場...
小弟本身並沒感覺跟傷到.....請問是因為 價差交易 做SC的關係
還是因為保證金 有足夠的關係 (當時裡面有放了25W 做單時 只用了4W)
請求解惑???

隔壁大大的推文就是前車之鑑
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5389737&p=4#67445971
little 大,我想是 "保證金足夠" 加上 "風險係數" > 25% ,
所以券商並沒有對你砍單,即便是價差單或者有買保險單...如果上述兩個不足,還是會被砍單..
那是因為有額外做選擇權買方(紅色字),只是會讓風險指標變更差(分母變大)而已..
底下是某券商的 代沖銷條件 給你參考~

代沖銷條件:
風險指標低於約定比率(25%)時,同時權益數低於未沖銷部位所需維持保證金

風險指標 = (風險權益數+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值) / (未沖銷部位所需風險原始保證金+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值+依「加收保證金指標」所加收之保證金)

  • 57
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 57)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?