期貨程式交易實驗

lsd193anthon wrote:
有用在當沖嗎?

liawfujin wrote:
沒有當沖.

現今交易環境, 上下激烈波動, 當沖非常難做, 程式也非常難寫, 能長期成功操作當沖獲利, 應該是高手中的高手！

liawfujin wrote:
未來充滿不確定性, 谁也不知道自己的程式是否在這個月能盈利, 這種不確定性, 讓人心裡有懸在空中的恐懼感! 所以是在恐懼感中耐心讓程式執行自動下單!

八月初 kd+macd 這個策略有連續虧損八次(不見得每次都是停損, 有些是訊號產生的買賣), 照以往我可能會耐不住去干預, 但為了這次的期貨程式交易實驗, 我忍住了, 最後也將虧損弭平, 也沒有一次漏失賺錢機會, 像8/19結算後的空單大行情就跑到了!

有人說養成一個習慣要21天, 好似有點道理!

liawfujin wrote:
kd+macd 策略(恕刪)

炒年糕先生 wrote:
在賺錢時養出的習慣是薄弱的，唯有通過連虧考驗，養出來的習慣才是堅不可破，

lsd193anthon wrote:
有用在當沖嗎?

liawfujin wrote:
現今交易環境, 上下激烈波動,

liawfujin wrote:
我若能度過幾次虧損的月份, 而面無驚色的讓程式自動執行, 而程式也能弭平虧損, 讓淨值持續增長, 這樣我才是真的 "出師" 吧!

我評估程式, 首重MDD是否不大並穩定, 再來是每年要盈利10萬(小台)以上, 一年虧損月份最多三個月, 不能連續虧損三個月, 若回測報告無法滿足前述條件, 我不會讓程式上線跑, 或是上線執行有上述情況, 就會暫停該程式的執行.

執行多策略, 或許是平滑績效的好方法, 若能多幾個相關性不大, 可以互補的程式, 那也許就可以減少虧損的月份, 這是我要繼續努力的方向!

1. 好的策略一定會有連虧，幾乎穩賺不賠的方式一定會被效率市場/被人發現，然後修正，最終仍進到連虧的循環，而當該好策略被洗到幾乎所有人都放棄不用或改為反向有利策略時，才會恢復有利可圖，以上純個人感想與假想
2. 若上線後才出現回測以外的MDD(最大連虧)，再來暫停執行，則虧損已經造成，而且可能錯過一個好的策略，它只是暫時不好
3. 互補程式確實是增加獲利穩定度、調節單一策略連虧風險的好方法，不過在多策略賺賠互抵的情形下，整體報酬是否也隨之平均降低? 我很好奇。