股海神經 wrote:
作個實驗，台指多單一...(恕刪)
以前的經驗是當開始轉成正價差時，代表多頭勢力已竭，然後會有一個假突破後，開始下跌。
鳳梨保姆 wrote:
請問正價差是指甚麼...(恕刪)
下圖顕示今天大盤收在9013
8月台期指是8925
9月台指期是8875
8月台指比大盤少88點，這樣就是逆價差88點
同理9月逆價差138點
再看摩台指收盤是336.25
摩台現月價337
摩台就正價差0.75點
但正逆價差不能這麼簡單看。
7，8 月密集除息，除息大盤就會掉點。
台指期會逆價差就是因為把預期要除掉的點數扣下來。
如果除息後填息，那大盤就把扣掉的點漲回來，8月期指結算時也會慢慢跟上大盤，所以期指會漲。
有除息填息行情，作多期指會賺到除息，作空期指會賠除息點數。
沒辨法作多期指，那買0050更穩。
同理買 T50反就相當於作空期指，如果下星期一開盤買T50反，放到9月第三個星期三，假設完全填息，那就是送138點逆價差給期指作多者。 不會玩期指沒関係，但如果有買T50反，就要會看正逆價差，逆價差大，又有除息行情，T50反會賠大錢。過去一個月來，流行瞬間填息，故T50反常常瞬間賠錢。大盤漲0.2%， T50反賠0.5%，瞬間付了0.3%幫人除息了。
(去年相反，去年一除息就下殺倒貼息，好慘，去年7,8月作空期指反而會賺)
至於買單是多還是空， 不確定你問什麼， 買一張期指就是作多，未買先賣就是作空，跟融卷相似。
還是問多單留倉多少，空單留倉多少？ 我沒特別注意留倉數，我只看現貨大盤，不會看籌碼。
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