選擇權的疑問請指導第ＩＩ部 (第3頁)

786dai
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21樓

2009-05-10 2:08

馬後砲 wrote:
讓我想到擦鞋童理論，什麼都不懂的人也在談論........

這也讓我想到我的親戚

當初他被遊說
說有人選擇權多好賺多好賺
有人買7~8萬結果賺了10倍等等

我那親戚被說服了

想說投入10萬資金去操作看看
輸了就算了

後來我聽他親口跟我說的是
選擇權好恐怖
沒幾天10萬咬光光........(小瑪莉機台才用咬這個字吧

)

我跟他說:
我家有一本選擇權的書
下次拿來給你看
他回我:看到書就頭大
我問他:那你沒在操作了嗎??
他:有阿...前兩天賺5仟多

OS.典型的賺少賠多....

馬後砲

馬後砲
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22樓

2009-05-10 17:27

786dai wrote:

我記得之前有特地去期交所網站查
選擇權的標的是..臺灣證券交易所發行量加權股價指數
所以你好像有誤....

(恕刪)

嗯，你說的沒錯

..
只是你誤會我的意思了

馬後砲 wrote:
主要是對應期貨，而不是現貨。而期貨跟現貨又互相對應。(恕刪)

買賣選擇權的時後，不能只是看現貨指數，而是要看期貨指數... ^++^

之前....期貨逆價差高達三百點.....呃太遠了，講前幾天的
5月6日，現貨漲187點，期貨好像跌4點還是6點，期貨收在6536，65c那天是跌的...
如果看現貨，那65c不就要漲xx? $_$

5月5日，現貨收6380，接近價平為64c，然後5月6日現貨漲187，64c還是跌的...
所以選擇權要看期貨指數，然後期貨在跟現貨互相拉扯....

小弟解釋的比較差，多多包含...

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我們老師說，他在股市那麼久，第一次看現貨漲187，期貨卻是跌的.... orz

Eddychiu

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23樓

2009-05-10 17:38

要了解選擇權，畫圖是最快的
不過現在券商的選擇權下單軟體都蠻強的呀
跨式、勒式都幫你套好了

786dai

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24樓

2009-05-10 18:17

期貨具有價格發現的功能
講下去又落落長....
我的看法是期貨衝太快了
約170點的正價差
只不過是先行回穩而已 (多方漸弱)
選擇權亦然

不過每人都有每人的看法
是非對錯市場自有定奪

不過對於您老師說的話真想頭殼小給他巴下去
老生常談 : 市場永遠是對的

過去的過去都只是參考而已
時間和空間都不同
那就參考就好

市場看的只有未來

mntsvr1

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25樓

2009-05-10 23:11

回頭是岸 +1

施主，您的問題讓我覺得，我要解釋清楚要打的字太多，不如研究自己明天的交易策略。
以上。

786dai

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26樓

2009-05-11 0:20

來當個好心人算了

別把買權或賣權當買賣
把買權當..CALL (一個商品....多)
把賣權當..PUT (一個商品....空)

而不管什麼交易
都會有買方和賣方
雙方撮合才會完成一口交易

如今天你是買方好了(所謂的閒家)

你買進一口CALL...就是看未來會漲..就是做多
你買進一口PUT ...就是看未來會跌..就是做空

如今天你是賣方(所謂的莊家)

你賣出一口CALL給買方..就是你不相信未來會漲所以你才賣給他...
(不相信的原因是因為你看趨勢未來會跌或盤整或.....日後自行參透)
反之賣出一口PUT就是不相信會跌.....

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接下來對賭
舉賭21點來說好了

今天你當閒家
你要和莊家對賭一把
你一定要先壓一定的賭金
這金額就等於是"權利金"

相對的莊家不必把等同於你賭金金額放在檯面上
只要我檯後有足夠賠你賭金的金額就可以了
當然一定要比你的賭金多
來保證我不會倒莊
這金額就等於保證金...

所以買方只要有權利金就可以賭了
而當莊家才必須要有保證金

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保證金的算法有一個公式

權利金市值+MAX (A-價外值 ,B)
A,B值一期交所公佈

各大期貨商交易網站應該都會有試算

例:
賣出一口履約價5800 報價單位795來說 (5月8日收盤價)

權利金市值 795*50=39750

MAX(A-價外值 ,B)
現行公佈A值25000 B值13000
所以MAX=A.25000-0(因為是價內) 或者是B.13000 (MAX...取大值)

所以等於
39750+25000=64750

賣方所繳保證金64750
買方所繳權利金39750

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坦白說:
敲的很辛苦
而且我已經儘量講的很明白了

如果你看的懂......
我會說 : 見鬼拉.....