接下來的夜盤 在美股盤前 曾跌了 100多點
之後反彈 造就了 波動率 再次大縮
權利金完全膨脹不起來
讓當沖雙賣 取得決定性的優勢
今天還是一樣 vix繼續大縮
賣方就是要操作波動向下 這是4-5年前 此大樓開樓就闡明的
其中第11點
11 作為賣方的您 ~ 必須清楚明白 你一定 要做 波動往下 才是真安全 放大縮小 縮小放大
沒時間爬完整棟大樓
那就再三回看 我4-5年前的 第一頁分享 即可
選擇權的常識 不就是如此嗎
謝謝
在目前的位階 漲跌 250 算是有意義的上漲
今天的開倉權利金 1345 報價是 286
但盤中是低於 280的
波動率 是紅K
回顧 接近 5年前本大樓的第一樓 就清楚寫出 節錄如下
22 關於 權利金舉例 大盤 收 10566 波動率 沒高估 一般時期 不是指這幾天
10300賣權 69
10400賣權 94
10500賣權 127
請問 明天 下跌 172點 收 10393
10300 賣權 會由 69 漲到哪裡 ?
如果 你 或你的老師跟你說 大概是 127
嗯 ~ 我建議 立即停止操作 ~
那老師的課 或話 也不必聽了 ~ 這是相當嚴重的低級錯誤
某天跌 200 算是有意義的下跌 波動 會起來 ~~ 絕對不是 127
在選擇權可以公開分享的領域 我想 我已經做到 絕大部分應該了解的常識 都在此大樓分享過了
謝謝
目前的單選 是由原11月 延伸變成 11W3
雙周選 則是代號 11W4
月選則是 12月 對 是 12月 不是11月
假設 有 100個交易者 平均有 100萬操作
現在多了雙周選 別說變成 200萬 有沒有可能 打個8折
這100個交易者 去弄出多 80 萬 變成 180萬來操作
這答案不用討論 算是基本常識吧 當然是不可能
注意 我是說通例 若個別人 要去弄1000萬來操作 也是他一家的事 ~ 懂 我沒興趣去談特例
如果造市者 不積極 掛單零落 且 買賣掛價 GAP非常大 ~ 怎麼辦?
關於金融交易成交方式
有個名詞 稱為 order book 委託簿
限價委託簿（limit order book） 就是 你是用掛單 等他人成交 而不是吃別人的單成交
吃單成交稱為 市價成交 不會出現在 委託簿上面
簡單想 也知道
委託簿掛單的厚薄 會影響交易人的判斷 或想不想交易
那麼要如何鼓勵 一個新商品或契約 掛單呢
那就是 用 掛單成交的 稅金優惠
用 吃單成交的 不予優惠
謝謝
自然人 約佔整體 48%
法人部分 自營商 約 31%
外資 21%
其他少數自然人開法人戶 才0.5% 就不談了
我自己 這2年 月 最低 1 萬多 最高 4萬多口
我對市場的理解跟了解 就來自於 連續 多年 每日的看盤操作 以及 這些數量的操作
1-4萬口 /月 跟全體自然人平均比 是多還是少? 這不用討論 事實數據擺在這 就各自解讀吧
我想分享的是 延續前面 吃單跟掛單
要成交 必定是 吃單 成交掛單 這是基本常識
每成交一口 就是 吃單跟掛單來的
我敢說 絕大部分 造市商 都是用掛單成交 因為他們 是 要創造流動性
用吃單成交 就是被吃豆腐
買賣盤 賣買盤 就差2點 怎能不謹慎
還有只要你有觀察盤面 就很清楚
常常發生 明明掛價連續 無缺口 成交明細卻是時間不連續 並跳檔
這就 100% 證明 自營商 掛單抽單 相當快速 自然人 操作要非常小心
謝謝
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