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期貨程式交易實驗

周小寶 wrote:
大台績效
近三年週期,日K策略,來回1200元,加強模式,細測盤中一分K,虧損太高

copy 一億大那帖的回文, 三年淨利90萬左右, 只算差強人意, 最大回撤30萬還可以接受啊, 但49萬就偏高了. 還有 18 年有完整嗎? 金額差滿多的, 20年獲利還不錯(因為今年波動很激烈), 17年沒有交易嗎? 有夜盤是2017年5月後, 有夜盤後交易環境相差很多, 所以通常我不會去研究2017年5月前的歷史資料.

周大在找策略時, 不妨多瀏覽常用技術指標, 仔細研究跟行情走勢間的關係, 或是網路上也有許多前輩貼的策略(甚至還附程式, 如幣圖志), 持續研究, 會有所收穫的!

還有你是用日線嗎? 我覺得日線在波段趨勢行情可能績效不錯, 但在盤整階段, 但因K棒很長, 停損可能要設蠻大的, 而且交易的次數太少!

期貨交易就是多空皆可做, 不妨把交易 k 線時間縮小, 像我是用4, 5 分鐘的 k 線, 這樣小波段走勢比較多, 可以交易的次數就會比較多, 補獲獲利機會也比較多.

以上給你的建議.
liawfujin wrote:
copy 一億大那帖(恕刪)

liawfujin wrote:
還有 18 年有完整嗎? 金額差滿多的, 20年獲利還不錯(因為今年波動很激烈), 17年沒有交易嗎? 有夜盤是2017年5月後, 有夜盤後交易環境相差很多, 所以通常我不會去研究2017年5月前的歷史資料.


...我現在都是人工單亂下為主....
程式,有空時才會去研究...
我這是日K等級的....
因為是用400根K棒做策略運算...所以2018年沒有績效....
20年的我再找找...
你的最大虧損才5萬,我覺得很棒
我的最大虧損達50萬,我不敢用
短線3-10分K程式,對我難度太高....
人的一生不會太久,珍惜有限的時間,不犯法也不會傷害到其他人的話,想做甚麼就全力拚看看
周小寶 wrote:
你的最大虧損才5萬,我覺得很棒

我是小台, 要乘 4.
liawfujin wrote:
我是小台, 要乘 4.


獲利當然也X4.....
所以一樣阿,風報比
人的一生不會太久,珍惜有限的時間,不犯法也不會傷害到其他人的話,想做甚麼就全力拚看看
kd+macd 策略今年月績效:


MTM 策略今年月績效:

8月帳戶淨值:

8月已平倉損益:


帳戶淨值由七月29.59萬成長至36.34萬, 增加6.75萬, 而已平倉損益則盈6.03萬, 因為進入八月時帳戶帶有0.7萬的虧損.

而由程式端來看, 兩策略各一口小台, 盈5.37萬, 與已平倉損益盈6.03萬比, 少0.66萬, 可能是持倉跨月的拆帳關係, 或是實際交易成本比程式預設的低.

除以上實驗帳號(A帳號)外, 另外有B, C兩帳號, 各跑一口小台, 兩個帳戶合計已平倉損益則盈4.53萬, 所以8月共跑三個帳號4口小台, 共盈10.57萬.
九月開月就不順, 今天被巴了幾次, 心裡不舒服, 但還是維持不干預原則! 雖然程式交易是以不干預為原則, 自動執行下單, 看似輕鬆, 但是很難做到不看不關心的程度, 而看了連續虧損時, 心理還是很煎熬的. 總而言之, 未來充滿不確定性, 谁也不知道自己的程式是否在這個月能盈利, 這種不確定性, 讓人心裡有懸在空中的恐懼感! 所以是在恐懼感中耐心讓程式執行自動下單!

八月初 kd+macd 這個策略有連續虧損八次(不見得每次都是停損, 有些是訊號產生的買賣), 照以往我可能會耐不住去干預, 但為了這次的期貨程式交易實驗, 我忍住了, 最後也將虧損弭平, 也沒有一次漏失賺錢機會, 像8/19結算後的空單大行情就跑到了!

有人說養成一個習慣要21天, 好似有點道理! 我在八月初忍住連續虧損而不干預後, 心理有種釋然的輕鬆感, 干預程式執行的慾望降低, 到現在心理狀態就是如前述的, 在恐懼感中耐心讓程式執行自動下單!
績效很棒...高手,比我強多了....
我8月被痛宰一頓....
還好先前有一點獲利
很厲害....
一個月可以多賺10萬,很棒
人的一生不會太久,珍惜有限的時間,不犯法也不會傷害到其他人的話,想做甚麼就全力拚看看
因受到你的影響
我最近也重新研究了一下
我是一個實戰作手
希望有機會我也來"實戰"...
程式交易的"實戰"....

冒昧問一下.....閣下的是"逆勢"交易嗎??
人的一生不會太久,珍惜有限的時間,不犯法也不會傷害到其他人的話,想做甚麼就全力拚看看
周小寶 wrote:
閣下的是"逆勢"交易嗎??

效率好的程式, 應該是順逆勢兼具, 敏感與延遲同在!敏感讓程式方向不對時轉向快, 延遲讓程式在大行情時不易出場!

順勢要犧牲小段起漲跟下跌的行情, 沒辦法買, 賣在(最)低, 高點;而逆勢則是在漲不動, 跌不下去時進場, 成功則可以買, 賣在(最)低, 高點. 逆勢不成功, 就是要吃停損.

我兩個堪用程式, 應該算是順逆勢兼具吧, 在指標到頂(底)時會下反向單, 成功時買賣點都相當不錯, 可以近該波段的最低最高點, 但失敗時, 就如前述要吃停損!
liawfujin wrote:
效率好的程式, 應該(恕刪)


有用在當沖嗎?

另外若run的順的話可以用一小部分錢操作週選買方當沖測試.
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