【選擇權多空對沖策略】做多台指期+做空月選擇權+順勢周選擇權 (第2頁)

借過借過

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11樓

2019-04-06 23:49

卡最近也在思考這種操作方式

ant1964 wrote:
隨者經濟的成長，長...(恕刪)

ant1964

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樓主

2019-04-07 14:19

Macquarie150 wrote:
請問版主　０２０６...(恕刪)

台指期長期做多，跟方向沒關係。

一口期貨搭配4口sp價平+8口bp價外100點（逆比例價差）
如果期貨跌停，月選會賺多少？
如果期貨再跌停一天，月選會再賺多少？

匿名≠無名？

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13樓

2019-04-07 14:58

ant1964 wrote:
台指期長期做多，跟方...(恕刪)

選擇權的部分，是不是要合成組合單，才不會在低於25%的狀況下被平倉？
之前有看討論這個問題，價差單部位不等於組合單。

另外，樓主提的構想，可能有人會認為這樣的資金運用效率不夠高，
但卻很少考量到風險問題。

ant1964

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樓主

2019-04-07 19:57

匿名≠無名？ wrote:
選擇權的部分，是不...(恕刪)

價差單部位是不是等於組合單,我沒很清楚
不過照我提示的資金來操作,不會低於25%

資金使用率不高的原因
1.讓自己的心情,可以跟存股一樣輕鬆愉悅
2.突發狀況時(大跌),有充足的資金來因應

匿名≠無名？

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15樓

2019-04-08 1:32

a79111zz wrote:
你這招在去年2/6很...(恕刪)

去年2/6選擇權，是出在急跌，但CALL、PUT出現漲停價，這現象太特別。
導致賣方部位（CALL、PUT）被用市價砍倉回補在漲停價。

樓主的策略以#1所說資金規模來交易，1口大台，數口選擇權，不會被砍倉。

匿名≠無名？

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16樓

2019-04-08 1:56

ant1964 wrote:
我知道認同的人還是少數
但如果我們願意拿掉有色的眼鏡
運用她們的優點，就知道這是很棒的獲利方式。
根本不需要聽或看市場上，所謂的老師或分析師分析預測任何股票的大勢。
只要追蹤大盤就夠，順勢操作，隨波逐流，長期操作～這就是取之不竭的寶盆。
會輸大概就只有一個方式～太貪心（部位太大）
20萬就可以用小台來操作
建議先模擬幾個月後
再實際上陣囉

ant1964 wrote:
資金使用率不高的原因
1.讓自己的心情,可以跟存股一樣輕鬆愉悅
2.突發狀況時(大跌),有充足的資金來因應

樓主的構想不錯，但一般人進到市場，想賺大錢的多，對風險的考量通常不多，

另外，樓主有考慮這方法在空頭市場的策略嗎？

30公分

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17樓

2019-04-08 8:32

ant1964 wrote:
隨者經濟的成長，長...(恕刪)

ant1964

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樓主

2019-04-08 11:34

匿名≠無名？ wrote:
樓主的構想不錯，但...(恕刪)

因為空頭來臨時 ,這整個策略頂多小輸而已
到時可以將期貨改為做空
月選再加call逆比率價差(賣4口價平+買8口價外100點)
原價平sp下移3-500點並放大2倍口數,原bp價外100點不動

不過我有一個長空策略--在交易之道72樓
並不適合一般人來操作

to有私訊的網友
開始跟期貨搭配的月選也要一直轉倉下去
不可跟後面順勢加碼的月選搞混喔
所有的賣方原則上,不停損,不停利,留結算
買方如有暴利時,可先平倉

匿名≠無名？

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19樓

2019-04-08 15:21

ant1964 wrote:
因為空頭來臨時 ,這整個策略頂多小輸而已
到時可以將期貨改為做空
月選再加call逆比率價差(賣4口價平+買8口價外100點)
原價平sp下移3-500點並放大2倍口數,原bp價外100點不動

有些細節想請問下，

>call逆比率價差(賣4口價平+買8口價外100點)，
這4組買權空頭價差，
是要拿收取的保證金來cover另4口價外CALL的支出成本？
這一組的用意是大台指空單的保險？

>#12樓搭配4口sp價平+8口bp價外100點（逆比例價差）
>原價平sp下移3-500點並放大2倍口數,原bp價外100點不動
多方策略時是賣權多頭價差加多單保險，
改成空方策略的下移後，會變成深度價外的賣權空頭價差加PUT空方部位，
假如結算沒進到價內，這放大口數的部位的損失，
會影響到原本大台空單的收益不是嗎？

ant1964

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樓主

2019-04-08 18:49

匿名≠無名？ wrote:
有些細節想請問下，...(恕刪)

1.整組的用意是大台指空單的保險
保險的方法很多--單買價平或價外,買價平賣價外 (100-500點),口數等比例或不等比例-----
會用價平逆比例價差的原因---個人喜歡再賣1口價平反向部位--與期貨形成多空指標

2.4口sp價平下移並放大2倍口數的用意
4口sp價平已經來到價內---沒有時間價值可賺+萬一上漲,可保護8口bp價外100點
如果再跌--可再下一些sc價平或價外一檔