stefanielee0611 wrote:
我用11100的put...(恕刪)
非常感謝細心貼圖舉例,但似乎與我原意有很大出入,還請指教!
個人認為,OP 最大的優劣就在於 權利金 = 內含價值 + 時間價值 之中的 "時間價值"("期望價格")
1.買方,"期望價格"內含越高越不利 , 故到期日越久or價外,越不利
2.賣方,"期望價格"內含越高越有利 , 故到期日越久or價外,越有利
3.LOUIS2133 大大的"價平雙賣當沖"獲利來源就是"時間價值"("期望價格")
4.基於上述原則,故"周選"相對於"月選"有利(當沖or隔日,差價結算單應是遠月有利??)
至於你所提的例子
1.個人不會去計算"投入成本報酬率",因為"風險"是第一位
故"我用價內的成本10350去買10400的put 昨天收22.5 可以買9口 今天收46,一口獲利23.5 9口*23.5=221.5點"
我會問自己,這是方向對了,如果錯了呢??
2. "換另一邊假設你昨天買價內的10700call , 昨天325點成本16250,今天收201 損失124點
小台的話是成本20750 損失191點 你覺得這樣的成本跟風險有比較低嗎？"
在前文提過""買價內",主要目的在於相對於期指,更可控制反向風險"&
"買方,"期望價格"內含越高越不利 , 故到期日越久or價外,越不利"
A.故標的是周選,非月選
B.在你舉的例子,損失點數的確比較低不是嗎??
查了一下, 10700W4 19日13:45 :286 20日13:45 : 125 ,損失 161
"我用11100的put, 昨天207 今天收353
獲利146點，成本是207*50=10350 不含手續費期交稅 。一口小台成本是20750 今天下跌191點 獲利191點。我用價內的成本10350去買10400的put 昨天收22.5 可以買9口 今天收46,一口獲利23.5 9口*23.5=221.5點 用一樣的成本看同樣的方向 如果行情會持續下跌 獲利會越差越多 所以一般投資選擇權的人都是買價外，這是你看對方向的時候。 換另一邊假設你昨天買價內的10700call , 昨天325點成本16250,今天收201 損失124點 小台的話是成本20750 損失191點 你覺得這樣的成本跟風險有比較低嗎？ "
