請教期貨與選擇權的操作組合(避險) (第2頁)

kfidkce
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11樓

2011-09-04 9:58

icchenk wrote:
對了!!還有各小問題想問!!
上禮拜7700時，8200 buy call權利金20元 + 7200 buy put權利金50元
價外點數相同(正負500點)但是買賣的權利金卻是1:2.5，這樣是不是代表大家都看空?
以這樣的數據來判斷多空方向是否有意義?

這代表買方願意追價
才會讓價外call/put相同的檔數
所造成權利金的不同
確實是多數人看多或空的結果
但以這個數據來判斷多空個人認為沒意義
因為有時市場會走一樣
有時會不一樣
像這次2011年8月股災就走一樣
但在2008年低點3955就走不一樣

willie929

willie929
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12樓

2011-09-04 10:30

icchenk wrote:
各位期貨有留倉的操作...(恕刪)

避險勒~~~
開期貨戶時~~~
期貨商經理跟我說~~~
散戶只能選投資~~~
不能選避險~~~
避險的是法人~~~
靠~~~
散戶不是人喔~~~

離題了~~~
選擇權操作比期貨風險高~~~
要避險下遠月期較簡單~~~
但方向錯就要停損~~~
300點停損???
心臟也太大了點~~~
還是你都選擇不停損~~~
凹到結算???

vdcbart

vdcbart
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13樓

2011-09-04 11:11

之前自己也滿想發起一個這樣的主題來請教大家避險的概念及方式

我想避險對於天天當沖的人可能沒什麼用

可是如果對於看好行情的中長波段的操作者卻是個必要的操作方式

不然看錯行情來二顆子彈或ECFA 就畢業了

有人願意大方分享嗎?

明月書流

明月書流
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14樓

2011-09-04 14:58

個人觀點操作盡量簡單化用選擇權cover期貨風險不如專著在期貨的交易面上

e.x 不逆勢作單持續持有虧損部位和對虧損部位攤平加碼嚴禁重倉交易效果可能會更好

知識有價拒絕無償分享

逆流人生

逆流人生
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15樓

2011-09-04 16:14

其實避險是必然

可也要等到你可以操作選擇權，又可以操作期貨的時候
再來談要用選擇權避險

之前我是股票、選擇權、期貨三個一起操作
感想是：這還真不是人幹的，搞的股票慘賠，期貨選擇權也操作的不好

畢竟避險也不是 BC BP 兩個部位放好就好了
也是需要隨時去注意時勢的

kfidkce

kfidkce
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16樓

2011-09-04 16:42

逆流人生 wrote:
畢竟避險也不是 BC BP 兩個部位放好就好了
也是需要隨時去注意時勢的

買方是在大盤有行情才來進場下注
買起來放可能有九成以上都會輸

Jimmy Bordon

Jimmy Bordon
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17樓

2011-09-04 16:44

我就覺得想要操作的朋友

一下就想操作三方面的金融商品

真的是異想天開

Actually what I am doing here is still hard for me, however, I hate people telli

平成快槍俠

平成快槍俠
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18樓

2011-09-04 16:45

避險是外資法人在用的
一般散戶就算期貨單子下到百口也沒必要避險
法人是現貨期貨選擇權三種都非建立部位不可
資金進來就一定要買股票不買不行（廢話不然錢匯進來是為了買雞排嗎）
而且資金要停留一段時間又具有流通性
股票當然是首選
但又不能買了又馬上抽走裝孝維
沒有老闆希望自己的錢跑來跑去搞不清楚狀況的
所以外資法人的資金都是停留很長的時間
因此買現貨要建立期貨避險部位
買期貨要建立選擇權避險部位
一切都是因為法人資金匯進來就是要準備中長期投入股市抗戰的不得已
散戶沒有這方面的不得已
沒人逼你一定要買股票
也沒人逼你買了不能馬上賣
就不要自己厚工搞避險了
自找麻煩而已

便宜賣

便宜賣
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19樓

2011-09-04 16:54

各位期貨有留倉的操作是否都會搭配選擇權來避險?
例如:
現在台指期7700下大台空單一口+選擇權8200 buy call 權利金20元 8口
結果當周大盤漲到8000點，期貨賠300x200=60000 選擇權權利金上漲到80元 (80-20)x50x8=24000
總共賠60000-24000=36000少賠了一些
選擇權多花 20x50x8(口數)=8000來買保險~
<========你這樣做避險還賠36000,,不做賠60000,,,,,, 不如空大台一口+多4口小台,, 完完全全鎖住風險,,,,不會賠36000!,, 也不用算什麼價內價外,,,, 簡單直接無風險,, 管它漲或跌400點,, 都不怕,,

便宜賣

便宜賣
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20樓

2011-09-04 17:07

例如空大台一口7500,, 同時做多4口小台,,,明天開盤跳空漲到7900,,大台賠了80000,,四口小台同時也鸁了80000,, 賣小台4口,再加碼一口大台,,, 不但損益平衡,同時也墊高部位,,,,, 簡單吧,,, 算選擇權避險?不用那麼複雜啦~~~