eliot1009 wrote:
詳見上圖151515...(恕刪)
eliot1009大大您好：
想請問什麼樣的軟體可以做出您這樣的報表呢？
kant520 wrote:
eliot1009大...(恕刪)
5.如何判定各個策略獲勝機率和期望值?
卷商都有軟體分析.....
6.有比較常用(獲勝機率高，獲利較穩定，不太需要大盤方向)的策略推薦嗎？
如下圖穫獲勝機率高就Sell Put 6600...還是有風險..倒楣點結算在<6575...期權就是賭場沒有100%穩贏的
穫利穩定....這沒人敢保證,最穩定去銀行存定存吧
不太需要大盤方向.....進來台股這賭場...賭盤是最重要的
7.可以麻煩大家推薦比較優良的入門書嗎?
8.各期貨商的下單軟體有哪一家的軟體搭配比較多的策略或是比較能自由搭配輸入計算的嗎?
期貨商應該都可以吧@@
9.選擇權的手續費不知有哪一家比較合理呢?多問幾家,會有你想要的...不過系統也很重要
kant520 wrote:
5.如何判定各個策略獲勝機率和期望值?
6.有比較常用(獲勝機率高，獲利較穩定，不太需要大盤方向)的策略推薦嗎？
5. 關於策略獲勝機率和期望值：
看到這個問題，我的第一個直覺是：知道了又如何？會影響你作決策嗎？ :)
一般而言，人看到成功機率，通常都會選擇期望值大的。但是，你想過風險嗎？
以今天 5/29 收盤7295.32來說：
06 73p price=167 delta=-.51
06 66p price=15 delta=-.03
*觀念：選擇權的delta大概就是到期時會進入價內的機率*
也就是說，73p到了到期日，變成價內的機會有51%，66p只有3%。
如果你今天賣put，你要賣73p還是66p？
希望你不是那個賣73p的人，今天晚上美股又跌。我不確定台股到期日前可不可以撐在7300-167=7133。
當然，如果你保證金多又另當別論...
我覺得，選擇權要玩策略你必須要對盤勢有基本想法才行。
6. 提供幾個策略供您參考。
前幾日下跌，IV (implied volatility，隱含波動率，或者你要說VIX）暴衝，現在有些穩住，但是指數整體趨勢還是下跌（是有一些些反彈跡象啦）。如果想賭IV下降，機率高的策略：
1) short strangle: sell OTM put + sell OTM call
2) iron condor, sell put bull spread + sell call bear spread
以上兩個比較中立一點
要不然...
3) 來個Ratio Spread?
sell 3x 06 68p + buy 1x 06 71p
不含手續費先收7點
max profit: 300點
但是一旦指數接近6800，或者跌得太快，麻煩你趕快逃～
七月的也不錯... 目前7月選擇權的IV比較高。
強烈建議你，畫個圖看看。你會比較知道風險在哪裡。
請記住，玩選擇權，任何策略都需要你對指數及波動率有想法才行。
mntsvr1 wrote:
好久沒上來逛，看到這...(恕刪)
之前版上有點亂糟糟，有點失去對01的信心，
不過現在發現潛水的高手很多耶。
謝謝mntsvr1大大的建議。
但對於新手又數學不太好的我，
如何畫圖實在是不得其門而入，
是用券商的軟體還是用EXCEL自己畫，
或是還有其他的軟體可以用呢？
真的一點頭緒也沒有。
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另外關於Ratio Spread的口數比例，
mntsvr1大大好像運用得很靈活，
不但有淨收入權利金，而且最大獲利也兼顧到了，
所以口數比例的選擇不知是不是只要依這個方法而不用執著一定用3:1或3:2呢?
再次謝謝mntsvr1大大不吝賜教。
你畫圖了嗎？ :)
kant520 wrote:
所以口數比例的選擇不知是不是只要依這個方法而不用執著一定用3:1或3:2呢?
我認為這是一個個人對於風險／獲利的偏好，以及對自己能力的瞭解問題。
我個人喜歡先收到錢，並且讓時間為我工作（也就是說，對timing搞不定啦！）。所以我使用的策略偏向賣方。
在操作上，我總是搞不定long gamma的部位...
您所說的兩個部位，其實性質是不太一樣的。
3:1的部位圖像這樣：
（黑線：現在的部位價值，紅線：5日後，藍線：10日後）
說最大獲利300點，其實只有在結算日才會發生。
所以我說，跌的太快不好。
3:2的部位像這樣：
跌的時候賺不少，但是你得先付出。
（目前）時間是你的敵人，波動率上升對這個部位有好處。
基本上，你在賭大盤會繼續下跌。
還是要回歸到，你對大盤的看法是什麼？
kant520 wrote:
如何畫圖實在是不得其門而入，
是用券商的軟體還是用EXCEL自己畫，
或是還有其他的軟體可以用呢？
我是寶來的帳戶，但是寶來的圖不能畫跨月的部位。
上圖是用統計軟體R畫的。
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