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嚇死人.康和期貨2月11日這樣強制砍倉合理嗎?..

Rudy123 wrote:
2. SPAN 保證金的收取,沒有複雜到人腦無法查出的境界啦。
您在帳戶權益裡面看到的原始保證金,就應該已經是SPAN計算後的結果了。我雖然沒有在康和交易,但各家券商計算帳戶權益的方法,都差不多的。整戶維持率用這個原始保證金去算就可以了,沒什麼特別的。


你的頭腦是超級電腦嗎?..如果你算的出來SPAN的瞬間維持率變化 你應該是數學天才了..

有些事情 真的懂再批評啦..我相信 沒有一家期貨商的後台 那麼多複雜跨月組合用人腦有辦法出當時套用SPAN模式的維持率.
隨時瞬間套用超過10種以上變化因子跟情境模式 ....哪個人腦算的出來?

甚麼叫做SPAN..看看SPAN有多複雜再說人腦算不算得出來.
兩家期貨公司風控人員都說人腦不可能算得出來 被你講到跟吃飯一樣簡單..

bob19620102 wrote:
你的頭腦是超級電腦嗎...(恕刪)


我沒有說我會算啊,我都直接用看的。券商都負責算好了,幹嘛自己算,呵呵~~~

至於你懷疑,維持率盤中有沒有曾經低於25%,直接借用前一天的資料大概看一下囉。
反正盤中下殺,你當天的原始保證金,只可能會增加不會減少,
1:18 的帳戶權益,扣掉六萬入金,之前的維持率,會低於 25%,這部分應該沒問題吧......
Rudy123 wrote:
我沒有說我會算啊,我都直接用看的。券商都負責算好了,幹嘛自己算,呵呵~~~

至於你懷疑,維持率盤中有沒有曾經低於25%,直接借用前一天的資料大概看一下囉。
反正盤中下殺,你當天的原始保證金,只可能會增加不會減少,
1:18 的帳戶權益,扣掉六萬入金,之前的維持率,會低於 25%,這部分應該沒問題吧.....

我入金6W之後 有沒有低於25% 目前正向期交所調SPAN的電腦資料ing...(以經證實 事後要用人腦人工計算SPAN模式下當時的維持率 根本不是人腦算得出來的.所以 要找期交所調資料)

調用前一天資料來比較?..如果簡單模式(沒SPAN)就可以比較 大盤下殺將近300點那段 SPAN套用變動因子模式那麼複雜 跟前一天收盤後定價的波動率跟delta值的變動 根本不能如你所說的下去換算..
淨值16~17萬 被砍倉最後淨值剩4000 很明顯的就看出問題在哪裡

事後諸葛論 如果行情一路下殺 跌幅200 /300 /400 一路擴大下去

甚至隔日繼續跳空下跌 這篇文章就沒出現的必要

相對而言 富邦 V.S 康和 康和期貨的動作才是正確的

當客戶的留倉部位面對高度風險被迫砍倉時 沒什麼部分砍倉的問題

部份砍倉 如果行情繼續一路下殺 失控 過份的損失誰要負責

是客戶OR 卷商承擔 ?

明月書流 wrote:
淨值16~17萬 被砍倉最後淨值剩4000 很明顯的就看出問題在哪裡

事後諸葛論 如果行情一路下殺 跌幅200 /300 /400 一路擴大下去

甚至隔日繼續跳空下跌 這篇文章就沒出現的必要

相對而言 富邦 V.S 康和 康和期貨的動作才是正確的

當客戶的留倉部位面對高度風險被迫砍倉時 沒什麼部分砍倉的問題

部份砍倉 如果行情繼續一路下殺 失控 過份的損失誰要負責

是客戶OR 卷商承擔 ?

老朋友..你可能根本不曉得OP組合單如果沒套用SPAN有砍倉的特殊規定跟條件嗎?...

OP組合單 某些情況下 遊戲規則是不能全砍的...唉..真的內行真的懂再批評嘛..

有些事情 有些交易 沒作過的人就根本不懂

有些自己不知道的事情 不是以 自己以為是那樣 就實際是那樣的啦.

富邦為何只砍部分S方而沒有全砍 是有人家的道理跟規則的啦.
明月書流 wrote:
事後諸葛論 如果行情一路下殺 跌幅200 /300 /400 一路擴大下去

甚至隔日繼續跳空下跌 這篇文章就沒出現的必要


如果砍到價差組合有買有賣風險BALANCE時 有買有賣 風險固定 再下殺2000點也不會怎樣呀.
這就是為何有另外對OP價差組合單有另外訂定砍倉遊戲規則的原因.


期貨藝術家 wrote:
看可不可以跟美股大跌...(恕刪)


這真的是去年最扯的交易事件之一,真是政府愛怎麼亂弄就怎麼亂弄,真不知道公平性何在?
最糟糕的是並不是完全不算而是分成跌價超過百分60的交易取消,其他成交,這還是指股票交易的部份。期權部份當天真的是「哀鴻遍野」,背後死傷無數,強迫砍倉損失難以估算,最後也不見官司糾紛,這真的是滿值得瞭解的一件事情。

權益是人爭取出來的,政府可以亂弄,人民當然也可以,畢竟政府是人民所組成。期貨商可以爭取權益,客戶當然也可以。我也想看看後續的發展。

建議你就鬧吧
營業員跟證券商一定跟你裝死
鬧大也許可以理賠
至少也消一消氣
1....跌破75%維持率"""得通知交易人""...(那個""得""字根本對客戶不公平)
2....又跌破75%時 ""可不通知交易人直接砍倉"""...

上面兩點 都是期貨商有利..既然有第二條.. 那第一條規則不是放屁定好看的嗎????....

第2條大過第一條 幹嘛還需要定第一條規則勒?...
跌破第一條75% 期貨商如果立即通知客戶 客戶有時間即時能把維持率補足到100%就完全不會遭受斷頭砍倉損失呀..

是不是好比病人重病被送去醫院 有好藥可以救活 病人也買得起藥品 結果醫院忘記告訴病人買一種藥就可以好起來..結果 病人枉死了

整個期貨開戶風險報告書根本一面倒對散戶不利 我還想申訴到消基會勒
啥咪?樓主要申訴到消基會?消基會會受理嗎?
看來康和真的是拖字訣..以不變應萬變...
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