百里侯 wrote:
理論上單純價差單不...(恕刪)
感謝！
jettyang wrote:
你真的滿有趣的，我...(恕刪)
別人都已經輸掉身家了
你還在那邊用錯誤的觀念去解釋 Call為什麼漲停
call漲停跟隱含波動率 有甚麼關係?
根本不懂 弄錯了 還硬凹 還酸這些賠掉錢的人
這樣對你有甚麼意義? 你只是造口業
sc漲停 就是sp導致斷頭買回壓力大 sc 跟著買回 但是 call籌碼供應面少造成的
總結 就是 sc bc短期供需失衡造成sc漲停的現象
話說57, 58財經台晚上10點節目 這兩天我都在注意 他們有沒有討論這個問題?
結果都沒有
代表甚麼? 那些財經專家 一點都不專業 嘴巴都很會說 根本沒實戰經驗
這次的選擇權sc漲停風波 只有實戰派 才懂
財經專家不懂 沒賣過op 不敢討論 怕講錯被笑
現在最有意義的是 是要求證交所去查
賣出買權漲停價的是不是 期貨商帳號 或是 期貨商內部的員工期貨帳號
跟金管會 總統 陳情都沒用
這次我是沒受傷 但是如果我喜歡玩op 這件事卻沒釐清
那以後錢早晚都會跑到 自營商的口袋 因為他們可能球員兼裁判
william.tsai007 wrote:
別人都已經輸掉身家...(恕刪)
老大，您哪隻眼睛看到我用隱含波動率解釋CALL漲停？
我前面明明是說：關於你的問題前面已經很多人解釋過了
有人不接受，一直鬼打牆的嗆我
我也是實戰派的，我寶來期貨的帳號是6位數的，2004年以前就在玩了
早期不懂，曾經一天賠掉一年的薪水，花了很多時間慢慢找出適合自己的方式
我只是提醒，玩選擇權沒有IV的概念是在找死，竟然被說在造口業，真是見鬼了
我會提醒去了解IV，是因為如果你有IV的概念，就不會糾結於「我做對方向卻被斷頭」這個點
「賺了指數賠了IV」在選擇權交易裡根本不是什麼新鮮事
更何況前面已經有人說了，當市場崩盤時，SC 其實不能算是做對方向
如果你不能理解這個問題，那這不會是你最後一次賠錢
期貨選擇權這種零和遊戲是很兇殘的，需要互相取暖讓自己心裡好過點的請自便
要申訴、要抗議、要期貨商賠錢，我也樂觀其成，但我前面也說了，舉證是很困難的
內容如下：
金管會：
針對2/6 指數大跌 單純sell call 被以不合理的價格強制平倉的事件申訴
2/6股市崩跌…本人持有sell call空單及小台空單卻被以不合理的價格強制平倉，崩跌CALL成交漲停價，如此誇張之情事，期交所竟毫無能力防範也沒提出補救解決方案..期貨交易所之設立，以促進公共利益及確保期貨市場交易之公正為宗旨。一個健全的期貨市場的主管機關，是有魄力取消不正常交易的。
官方千篇一律說法，組合單強制平倉，造成sell call連帶影響，故保證金不足造成強制平倉的，這是一個倒果為因的推脫之詞，實則組合單強制回補時，導致斷頭買回壓力大sell call跟著買回，但是 call籌碼供應面少，流動性不足造成的，那造市者是否有盡造市義務？還是放任少量天價單成交，再由期貨商通吃呢？造市者，砍單者都是期貨商，如同球員兼裁判，要有強制的法規阻塞交易漏洞才有用，造市者理應穩定市場,用合理情況造市，如今卻利用造市機制，"瞬間"用違背常理的報價，以達到坑殺散戶的目地。
大盤崩跌，SC部位被強制砍倉在漲停板價位大賠出場，根本就是全球金融市場天大的笑話，當期交所收取了手續費，難道連基本宗旨都無法執行，應該要像2010-05-07新聞中美國證交所就有這種魄力 已經成交的異常交易宣布不算，將2018/2/6應該把那些不合理成交價取消交易才對。在2017/08/04新聞中，期貨業者表示，一般交易人只能看到上下5檔，全市場深度只有期貨交易所看得到，他說：「昨日連帶認賠停損的投資人何其無辜，而他的對手平白無故就賺了幾百萬」，這並非金融市場重大黑天鵝事件引發，反而擾亂了期貨市場原本所賦予的交易精神。而2018/2/6事件更甚2017/08/04事件，受害者更多更廣，且是與行情方向相同者也大賠出場。2018/02/06新聞中「台指選擇權如果有所謂「不合理價格」，其實也是指遠月份、價外程度較深的冷門商品，較易被大單拉到特殊價位」，既然已知不合理的價格，造市者何在，金管會是否該調查，難道是否在遠月份、價外程度較深的商品就不在期交所的交易公正性的範圍內，可任由人為操控，若「只有熱門商品才好算出理論價格，對於冷門商品採取瞬間冷卻機制仍有相當難度。」那期交所是否該停售該商品，而不是收了手續費，兩手一攤說管不著。且新聞中「但期貨市場都有揭露當下最佳5檔成交價，以往就曾經有擅長寫電腦程式的交易人，透過程式才半秒鐘就完成交易，今天台股大跌，遠月份台指選擇權出現偏離市價成交的情況，不排除可能是這種情形。」當然這是有的，但是2018/2/6幾乎所有遠月份、價外程度較深的冷門商品全部被斷頭，應該不是只有一些人一點些資金可以辦到的，單一個三月份11200 的call在開盤前一分鐘穿價成交量高達1170口，如果加上其它履約價其它月份的，根本不是一般人可以做的，而在2018/02/06的新聞中「金融監督管理委員會證券期貨局官員表示」在未經調查是否有sell call漲停價的是不是有期貨商帳號或是期貨商內部的員工期貨帳號，等就推脫於市場機制，然而市場機制已出現大瑕疵大漏洞，也說出不合理的價格，卻不作為。
一、請金管會好好調查是否有期貨商或是期貨商內部的員工期貨帳號在2018/2/6有無掛高價在遠月份、價外程度較深的商品？
二、請金管會好好調查期貨商是否盡力去造市，還是形同虛設，期交所有無盡到其責任？
三、大盤崩跌，SC部位被強制砍倉在漲停板價位大賠出場，將不合理成交價取消交易。
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