過去15年農曆年封關日與新春開紅盤的結果顯示，
農曆年封關當日的上漲機率達八成七，平均漲幅也在0.4%左右；
而新春開紅盤當日上漲的機率也達七成三，平均漲幅在0.6%
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每次有重大節日 就會有類似的資料出現
15次 能代表什麼 ? 還是什麼都不能代表 ?
統計學 檢定 的樣本數 n必須大於多少 ?
操作 是藝術還是科學 一直有爭論
但 隨著人生智慧的開展
越來越多有經驗的交易人同意 這不需與他人爭論
隨著年紀漸長 每個人都已定型
交易更是如此
不要試圖改變別人 我相信你的生活有更重要的事要做 我也是
網路交流 尊重彼此的獨立性 是最重要的
交易 是對自己負責 別人的想法 都與我無關
操作 是藝術還是科學
我認為 對於 期貨當沖 並不存在科學
如果有 也僅限於 樣本數有限的情形下
只要樣本夠大 很容易被打回原形
所以 我目前操作 是有邏輯 但 會變動
故 我自己不覺得 當沖是科學 可以完全量化的
謝謝
但目前疫情關係 所以這種方式 已經變得不可能
所以 這時間 是都不會上課的 等將來疫情結束 再說吧
我不是專職的開課老師
也沒有 部落格 臉書 粉絲團 line群組 telegram
當然 也不會跟別人討讚 訂閱 分享
這些2年來 我通通都沒做
我知道 要賺周邊財 這些都是一定要的
不是嗎....
期權套利 有很多模式
但 最基本的核心 就是 成交時間必須壓縮到最短
如果 成交時間 差到10秒 或 一分鐘
那就不叫套利了
並不是人人都適合 這樣的操作模式
別人可以 你不一定可以
所以一些事 看看就好吧
下面是昨天的套利 利潤很少
對 套利 利潤就是這麼少
2月到今天 不知不覺 下了 6000口
所以 我對選擇權 的套利 雙賣當沖 兀鷹 蝶式 價差交易
我想 我不是萬事通
但 長年累月的研究 總有一些理解可分享給別人的程度
謝謝
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