Hannibal Safina wrote:
請問版主因為選擇搭配(恕刪)
我覺得期貨是做多的角色，與選擇權作空 共同存在
Hannibal Safina wrote:
請問版主因為選擇搭配(恕刪)
期貨是扮演甚麼樣的腳色呢-----
指數期貨--就如同長期投資這個國家一樣---不會變壁紙
也就是主角-漲跌馬上知道損益----有所本
選擇權---反而如同溫水煮青蛙--損益並不明顯
所以指數期貨是牽著狗的主人
狗(選擇權)終將回到主人身邊
前面提到的第一次順勢加碼(3:1,4:1,5:1-----)--前10天左右
這個1---其實是逆勢---先假設是早晨中的大霧--前面有路障
中午時,晴天高照--原來前面只是個小柵欄
翻過柵欄後---當然加足馬力往前衝(大力順勢加碼)
知易行難
敢買指數期貨---也要如如不動
這一關最難越過----------------
Aaron Leu wrote:
其實版大 SC 12300...(恕刪)
感謝賜教!
資金控管/作價差/放結算-----------這是聖杯
會常常出現在腦海裡--提醒自己--不能太貪
期指一直都是主角----因為大漲的獲利,如被裸call抵銷掉,那就得不償失了
所以說是個隱憂---加保險的話,就可放到結算
我的習慣做法是---快接近12300左右時,平倉再換到更高的點位
下跌100-150點,就會啟動加碼空單,再跌再加碼-------
試想如跌到11800(結算)以下,sc12000,sc11900是不是較安全?
或者最後一星期的sc11850,sc11800
期指的風險就會降低,最後會讓我們小虧而已
ps:哈哈!怎麼很像在傳教---------
ant1964 wrote:
感謝賜教!資金控管/(恕刪)
今天除夕，祝版主與版友新年快樂 今年也是事事順心 萬事如意 賺飽飽
請教版主
在前一個案例中，
12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
與台指期12065的距離 sp12000>265， bp11800> 235 ，sc12300>算是平盤
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54
與台指期12008的距離 sp11700>308 , sc12300>292
1/3 指數12010 ,sp12100 104*3 , bp11800 27 *3---太早下單的苦果(要等收盤再來動作)
與台指期12010的距離 sp12100>210， bp11800> 90
想詢問版主，每次下單的 選擇權與當時台指期點位的距離，是不是有什麼標準?
感覺前面幾次的下單大概都是抓300點左右的距離，但後面就不是了，有的有150左右，有的有100初
感覺似乎每次因應不同的狀況而有不同的距離，這部分是否能麻煩版主撥空指導，感謝版主!
1/15 做多2月小台期12063 ,2月選bp12000 150 , sp11800 86,sc12300 65
1/30 大盤指數11421 2月選sp11000 90, (bp11400 216, sp11300 176)*3 ,sc11600 97, sc11700 65*2 ,sc11800 40*3-----期指最後收在11370(逆價差51點,未來行情悲觀)先以11300及11600為防守點位
1/31 不跌反漲11495 當機立斷保護sc---sp11300 117*6
思考---今天12000p 545,11800p 374,基本部位放到結算低於11800才可全拿136點,平倉反過來做多呢?漲不過11800放者29點不吃,改賭漲不過12000,賺545-374=171點(缺點,保證金較高)----是否比裸sp11300 117更好更安全？
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