後來期交所也是說查無任何疑點
最後也是不了了之
期貨商跟期交所根本都在擺爛
甚至暗中坑殺散戶
誰可以最早得知客戶被斷頭的??
不然可以請期交所查你們的CALL是誰成交給你們的
但這些不道德手段究竟合不合法才是你們能否得到賠償的重點
我是不看好
jettyang wrote:
看到上面的討論，發現大部分的人都不知道什麼是隱含波動率，玩選擇權只看指數變化卻不注意隱含波動率，根本找死
某方面來說，隱含波動率才是選擇權真正的價格
我玩選擇權第一筆大賠，就是賠在隱含波動率上，而且當時我還是做買方
小弟這個月也有3月Sell Put的部位，開盤前就有心理準備，直接先補保證金，就是怕選擇權價格亂跑被斷頭
昨天盤中還有同事想去買call賭反彈，被我阻止，因為隱含波動率被拉太高，簡單說，就是價格變太貴，指數反彈但會修正隱含波動率，結果就是賺了指數賠了波動率，這在選擇權是非常常見的事，真的沒什麼好奇怪的
說到被平倉在不合理的高價這件事，以前我會很賣力，每天開盤前就漲停跌停附近各掛一些單，就是看看能不能抓到被迫市價平倉的
這幾年已經不做這事兒了，因為市場風平浪靜太久，一直抓不到就懶得抓了
但市場上的確有樂此不疲的人，這也沒什麼好奇怪的
你告訴我...大盤崩跌600多點 CALL卻成交漲停價跟隱含波動率有啥關係?..
來..你用隱含波動率來解釋解釋 看看CALL成交漲停板跟隱含波動率有什麼關係?..
大盤崩跌 PUT隱含波動率絕對會飆升一定沒錯...
大盤崩跌 為何CALL漲停?..干CALL的隱含波動率有啥關聯?..
整件事件 完全是遊戲規則出現重大瑕疵 跟隱含波動率有啥關連?..(有關聯也是PUT的部分 干CALL何事?)
大盤崩跌 CALL卻成交漲停價 完全是期貨商亂砍客戶部位造成的結果 跟隱含波動率有何關聯?..
客戶SP 被強制斷頭砍倉100%絕對無異議沒問題..
期貨商 明明知道SC不該砍倉 卻也一樣用漲停價亂砍客戶SC的部位..
造成CALL出現不合理的漲停成交價位...
兇手根本就是期貨商的交易規則(砍倉機制)出問題 跟隱含波動率有何關聯?..
bob19620102 wrote:
我不是後害者..只.
因為 整個事件 成交價是絕對不合理的異常價格..
造成異常不合理成交價格的兇手是"期貨商"(亂砍).
平倉SP的損失絕對屬客戶是無庸置疑的..但是 成交到不合理的BC價格的損失 應該要算期貨商的..(恕刪)
如果我是期貨商 執行斷頭的人
我看到大戶的SP導致保證金不夠
同時又發現這位大戶 有SC的單 6月 12000CALL 要跟著市價平倉 量又多
又發現目前6月 12000CALL 掛單賣的量太少
我可不可以叫老婆趕快 或 自己用手機先掛 6月 12000 CALL 漲停價1050 等者賣???
等一切布局好 請問 接下來 就是期貨商下面的人 名正言順 市價(漲停價) 執行斷頭 不是嗎??
所以昨天的盤 是交易所公務員無知+期貨商裡面有人 搞鬼造成的
內文搜尋
從 APP 打開
X