12/18 做多1月小台期12065 ,1月選sp12000 143 , bp11800 80 *2,sc12300 78
12/25 指數12008 ,1月選 sp11700 58, sc12300 54
12/31 指數11997 過了一半小跌68點, sc12200 63
1/3 指數12010 ,sp12100 104*3 , bp11800 27 *3---太早下單的苦果(要等收盤再來動作)
1/6 大跌 sc12100 63*3
1/7 續跌11880 sc12000 56*3,sp11700 52---1/3的失誤,要透過1/6及1/7的單來補救一下,未來幾天如果續跌,啟動周選空單
1/8 指數11817 sc11950 46*7,sp11500 34(sc12300 sc12200 全部平倉4及2點)sc12100等明後天再平倉
1/9 指數11970大漲 sp10850 50*7---將指數圈在11750-12050
1/13 指數12113大漲 sp12050 16.5*10,sc12150 24.5*2---彌補sc11950及sc12000這10口的虧損
1/14 指數12179---早上sc11950 sc12000sc12100 全部平倉在234,185,91(sc沒用價差保護,價內等同期貨,認輸贏一半),sp12150 21*10,sc12200 26*10
ps:1/3後面的操作是不正常的(口數太多)為了解說,將錯就錯---正常狀況,指數12010是不可能加碼多單的
大概有2個重點
1.收盤再動作2.加碼使用雙賣策略,如一邊快被打穿,要加買方保護
建議賣put後,一定要加買方保護
有人在問,甚麼策略較好???
資金控管>作價差>放結算-----這就是大框架
策略沒有好壞之分---------------這是小事
首先要認識自己---優點?缺點?
找出符合自己個性的策略去做
相信最終您會獲得應有的報酬
範例解說:
1/15 做多2月小台期12063 ,2月選bp12000 150 , sp11800 86,sc12300 65
ant1964 wrote:
上一個範例為了解說,(恕刪)
我有統計1081218開始建倉範例的損益，選擇權建倉的點數是參考版主的點數，最後結算的點數是以選擇權當天的收盤價，統計的方式是以所有選擇權都放到最後結算，如果版主有空的話，在幫我看看我統計的對不對?
如果有錯誤，還請版主指正，感謝啦!
我這邊統計最後的損益是獲利12845元(手續費未扣除)
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