我是某財經系學生
目前學校有買虛擬交易系統(最爛的，便宜)
我看平，今天下了 跨式賣權，下單時現貨價好像是7889
賣30口put 一口掛單價格是60
賣30口call 一口掛單價格是121
履約價都7800，月份4月
剛接觸選擇權，實務上很多東西不會算，晚上更新了
原資金10000000，以實現報酬-2.54%，投資組合市值 9755160
因為看不懂，或者說系統呈現比較簡陋，可能是錯誤的
我就打算自己算
目前只知道收到權利金271500
保證金那些我看了公式，大概會算一點
但還是很不清楚，也不知道市場變化時現在情況如何
所以根本不知道何時該停損
請問有大師能跟我說現在這筆單的情況嗎???
能教我計算更好
例如我下單時每口保證金是多少，收盤時變成多少?
還有賣權的淨值是怎麼看?
現在該如何等待?等時間如果現貨還在7800上下走，我就不必沖銷嗎?
拜託大大了...有excel自動化公式更好，但我還是希望可以教我算，感恩
我真的做很多功課了，還是弄不懂...
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4/1
之前有大大教會我算損益了，非常感謝
我最近也會算保證金了，兩個加一加保證金約80多萬
我在我的虛擬投資組合裡，確實現金部位剩910萬多 (原1000萬)
原資金10000000，以實現報酬-2.54%，投資組合市值 9755160，現在還是差不多
1000W-保證金80W+收到權利金27W= 我帳戶不應該還有，940萬左右現金部位
不是說結算日超過7981或少於7619才會虧損嗎??
現在還沒結算，但也還沒超過這範圍，為啥我帳戶已經出現2X萬的虧損了
有大大可以教我一下嗎...拜託了
其實不難啦... XD
首先是結算的時候
如果大盤點數是7810那麼
7800 put 價值 0 點
7800 call 價值 10 點
你賣的60點跟121點都是你賺的
但你要再扣掉結算給7800 call買方的10點
7800 put賺60點 x 30口 x 每口50元台幣 = 賺9萬
7800 call賺121-10 = 111點 x 30 口 x 每口50元台幣 = 賺16萬
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以上是賺的情況，平盤的話結算日賣方幾乎賺走全部的錢
而大波動的情況呢？
假設崩盤破年線跌到7400點
7800 put 價值 400 點
7800 call 價值 0 點
7800 put賠400-60=340點 x 30口 x 每口50元台幣 = 賠51萬
7800 call賺121點 x 30 口 x 每口50元台幣 = 賺18萬
離結算時間越遠，選擇權價值越高，越接近結算就越沒價值
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計算上
賣7800 put 價值 60 點
賣7800 call 價值 121 點
兩者相加是 181 點
只要大盤波動在 7800 - 181 跟 7800 + 181 的範圍內波動
結算日都是你賺，波動超出這個範圍你就會開始賠錢
直接去銀行開戶，開證券戶，有些券商的下單軟體就內附選擇權的相關計算程式
免費提供給下單的客戶使用，至於是哪一家就多問問吧
想另外請教一個問題
剛剛查資料想算當沖損益
我查了今天收盤 call 109點
put 66點
如果今天盤尾沖銷 是不是我以下這樣算
(121-109)*50=600
(60-66)*50=-300
1口賺300 30口 賺9000 (不考慮交易成本的話)
大大我這樣算對嗎? 還有真的很謝謝你
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