小弟我爬了很多教學文,還是不懂隱波率如何影響權證價格.
我們買賣權證的成交價,不都是依照委買偉賣賣掛單的價格 ,
看我們出價成交在一擋來決定的嗎？和隱波率有什麼關係呢？
信用不良的卷商是如何利用調整隱波率來操縱成交價坑殺買賣者呢？
能否煩請各位前輩高人舉例說明,不吝賜教好嗎？萬分感謝﹗
股海小蝦米 wrote:蝦米大,
小弟我爬了很多教學文,還是不懂隱波率如何影響權證價格.
1. 權證隱含波動率的介紹：http://tw.myblog.yahoo.com/warrant_oskwu/article?mid=704&prev=709&next=693&l=f&fid=5
2. 選擇權價格與價值：http://tw.myblog.yahoo.com/warrant_oskwu/article?mid=1273
3. 選擇權的隱含波動率：http://tw.myblog.yahoo.com/warrant_oskwu/article?mid=1283
您先參考看看...
歡迎到 http://www.taconet.com.tw/oskwu 與 http://tw.myblog.yahoo.com/warrant_oskwu
成交量又小,根本沒有流動性,卷商自然可以操縱委賣價 委買價,不用管
什麼波動率.
其實很多深度價外的權証,履約的機會比中樂透還小,表面上權証有時間價
值,但履約時還是歸零,等於是一張癈紙,卷商要怎麼對一張癈紙訂價都可以
,說穿了是在販賣根本不存在的時間價值,穩賺不賠.
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