sking17 wrote:明天看看原油6月期貨(恕刪) 剛剛2006 一度跌破7元關卡 真是慘烈以元大石油正2 持有的9,335口合約(每口1,000桶) 目前僅剩約1.1億美元淨值估算大約下跌12元 就直接吃龜苓膏了
昨天原油期貨變成負值,不但讓多頭投資人損失重大,而且下單軟體在負值情況下無法下單,更是雪上加霜欲哭無淚,那種分秒必爭的狀況,期貨公司操盤室電話可能是無法打進去。而且用市價下單,往往是賣在最差的點。怪不得昨天電視新聞在報一個投資人損失600多萬元。大部分多頭投資人看到5月期貨由17元下來,一直暴跌,到10元以下,有足夠保證金的投資人會認為是千載難逢搶反彈的機會,可是有誰會知道,最好的機會居然變成無底洞坑殺客戶的大錢坑?而且遊戲規則居然可以把商品變成負價格?。。。。。。。。金管會已經宣佈,原油期貨ETF如果淨值是負的,則投資人最大損失就是歸零,其他的超額損失由發行ETF的公司承擔。人算不如天算!一直改下市規則,市場就一直跟你對著幹!這兩家ETF發行公司,至少有一家原油期貨ETF的淨值應該會非常難看。元大原油兩倍ETF到昨天為止,總共有3,999,687張。udnhttps://udn.com/news/story/7251/4508820看原油期貨殺盤慘烈程度,已經蔓延到6月與佈蘭特原油期貨,6月原油期貨4/21 走勢圖暴跌35.78%最低點來到6.5美元。(大約暴跌68%)盤中震蕩78%+,佈蘭特原油期貨6月走勢圖看似跌的不多,也有-23.74%,震蕩35%。
宣佈延緩下市之後的損失金管會不用負責嗎?當初隨意修改遊戲規則的理由是什麼?是為了保護投資人?那應該就要提出配套,而不是讓更多人跳進去送死,還在旁邊說風涼話請投資人注意下市風險,你都可以讓他不下市了還有什麼風險?如果改了遊戲規則還在那說尊重市場機制,那就不應該改!因為改了就是不尊重市場機制,應該要為這個錯誤決策負責!sking17 wrote:昨天原油期貨變成負值(恕刪)
smallbeetw wrote:我也覺得金管會當時不(恕刪) 淨值快歸0了玩正二的 happy 了還溢價 400% 在玩 ------------------------------------------------------------------------信上帝得永生
4/28 17:416月原油期貨白天最低來到10.07美元,現在急速反彈到12.58美元。元大投信表示,原油兩倍ETF的投資人最大損失就是歸零。縱使淨值變成負值,(如果超額損失,投信自己吃下的意思)。這一次,全世界好像只要沾到原油的投資人,無論是現貨,期貨,好像沒有一個全身而退的!?
sking17 wrote:4/28 17:416月原油期貨白天最低來到10.07美元,現在急速反彈到12.58美元。 現在00672L的持有期貨部位是芝商所(CME)12月原油期貨,而非6月原油期貨,兩者差很大,12月原油期貨現在報價27.95漲1.78%,6月原油期貨現在報11.62,跌9.08%,而且現在曝險比率是122%,而非正二(200%左右),所以現在淨值波動會小很多很多.請參閱:http://www.yuantaetfs.com/#/FundWeights/2006://www.yuantaetfs.com/#/FundWeights/2006