熊抱三兄弟 wrote:
如有5-6%是算不...(恕刪)
我的間隔是2塊的0050，非大盤漲跌百分比，
這樣開盤前單子都先掛好，再忙也可以自動執行。
當初考慮還要上班，要減少交易頻率，
參考2010以來的週K上下限，平均震盪227點，
才訂出偶數買賣的蛛網，快三年下來大概每年7%上下,
當然不錯，每跳一階小孩當月的保姆錢就有了，
請覆誦Ayz847大大名言:本大利小利不小，
目前66塊，賣64的存貨，還有16張存貨，
要怕賣光有一些方法可以避免，
例如跌到63.9補64的貨時，買上層66張數的一半，
跌到61.9補62的貨，再補66張數另一半，
怕漲不到68可以出貨? 那就跟著除息，股息再滾入，
一樣也有6%，反正你成本夠低了。
只要不想賺快錢賺大錢，這方法要輸錢不容易。
n8362995 wrote:
這個累計出售損益：...(恕刪)
您也是高手，的確加上股利再滾入就會有差距了，
最後勝負差不多，我個人看法跟蛛網密度有部分關係，
論文粗略看均價在51上下，級距設3塊??
相當於大盤跳動5.88%才能跳一階，
這振幅已是一個行情了，難有進出機會。
我一直都認為蛛網密度應該有個歷史回溯最佳值，
只是還沒想到方法去計算，嘗試錯誤法頗浪費時間。
而研究跨越2011歐債風暴，很多時間報酬率都還是負的
2013拉上來也不高，蛛網理當跟buy and hold會有明顯差距。
很簡單的計算對照，7999這波上來，
我出貨60，62，64，66各6張，一階都大於12K,
因為破60買，買59.X,破62賣，賣62.X
4階就超過50K,7%除回去等於我本金71萬，
當然我資金準備不只71萬，而這也只是一波行情，
怎麼看都覺得:論文模型完全沒嘗試最佳化過。…
單區間操作：
為簡化模式，以T50的價格，每2元做為一區間，假定T50每年配息2元。
全部資金6萬元，在60價位買入1張T50。
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－賣
上圖中，T50升至62則賣出，跌破60則買回，來回一次賺2000元。
當T50未升至62，獲利與買進持有策略相同。
當T50升至62後，經過一年又回到60，來回穿越區間一次，獲利與買進持有策略相同(各賺2000元的價差或股利)。當T50升至62後，一年期間來回穿越區間超過一次則賺，不足一次則賠。蛛網理論(多區間操作)可視為多個單區間操作的組合。
雙區間操作：
全部資金12萬元，在60價位買入2張T50。
第1型.
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－賣
買－－－賣
其效果等同如下：
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－賣
但此圖只要操作1張T50，則可達到上圖的效果。所以上圖的方式浪費資金，無意義。
此圖2年穿越區間1次，則獲利與買進持有策略相同。
第2型.
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－賣
買－－－－－－－賣
其效果等同如下：
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－－－－－賣
買－－－賣
第3型.
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－賣
買－－－賣
這是錯誤的區間設定方式，不應該去設定2個區間，卻空出中間的一段不操作。
探討：
只有第2型才是雙區間操作正確的設定方式。
多區間操作：
可能操作的方式如下：
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－－－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－－－－－賣
買－－－賣
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－賣
買－－－賣
５６－－５８－－６０－－６２－－６４－－６６－－６８－－７０
買－－－－－－－－－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－－－－－賣
買－－－－－－－賣
買－－－賣
探討：
1.
以上區間可以自由組合運用。
2.
經過適當規劃的蛛網，只會產生一個核心區(上面多區間操作中的62-64)，所有區間都會穿過這個核心區，核心區的位置與獲利的關係最為密切(另一個當然是區間的大小)。
3.
基本上將蛛網理論視為多個單一的區間操作，分別計算可能的獲利，這樣會比較方便吧！
4.
看過去的線圖當然知道核心區在哪裡，但未來的核心區在哪很難抓。況且震盪向上型的走勢是沒有核心區的，買進持有策略贏更多。所以蛛網理論不容易贏買進持有策略吧！
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