daijobu2013 wrote:
我覺得你們的擔憂都是鬼扯
真的作過期貨嗎?
...(恕刪)
果然幾乎結倉都收在最低
每次轉倉完第一天
幾乎都是開高走低 或開高走高
反正幾乎都是開高的
連走長空跌勢行情
轉昌後得第一天也要力挽狂瀾
拉高出貨倒給ETF
所以被動式ETF
在毫無策略機械式轉倉
幾乎無可避免被吃豆腐
之前
有人說我多慮了
以空方也得回補反駁
我只能說他思慮有欠周全
空方畢竟非一般大眾路線
ETF也都以正向的為多
國際石油勢力
連手操控油價
非常明顯
連小小的ETF轉倉
價差都要A
而USO 不改其傻瓜式超作法
結果造成轉倉大失血
無怪乎績效如此之差
就是要圖利這些作手而已
這金融界之黑暗
令人不恥
要就自己操作期貨
至少不會成代宰魚肉
任由國際黑手勢力宰殺
相較之下
陸股追蹤A50的 ETF較有良心
之前也有人發現偶有價差發生
但不致像石油人為操控痕跡 太明顯
根據USO的公開說明書裡有提到，若近月合約在兩個禮拜內即將到期，則將近月合約賣出，再買入次個近月合約，於是在2/6（轉倉日）時，USO的投資組合把3月的合約轉成4月的期貨合約，於是在市場上賣出3月合約，買近4月合約，期貨上稱為『轉倉』，但是由於4月合約比3月合約貴了約6元(46.22-40.42)，故這個轉倉動作，使得USO只能擁有73,444 口的4月合約（注意：轉倉前84,378 口的3月份期貨合約）
***
找前人的資料
這個USO 有夠瞎了
越到結倉日 正價差會越收斂
怎麼提前兩個禮拜轉倉
"但是由於4月合約比3月合約貴了約6元"
貴6元
這個也太誇張了
真的有發生過嗎
正價差不會有直接損失
通常是轉完後馬上就跌回原型
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