Biggest King wrote:
OK. 看錯表格，...(恕刪)
算了我自己查了是432
12月底是416
最近一樣來到416
元石油12月底高點16.95
416->16.95
16.95-"0.34"=16.61
16.60 是現在元石油兩天最高價位
0.34沒根據嗎
算的夠清楚了吧
用最簡單的來到同水位高點來對照元石油
我相信很明顯的
這樣中肯
你硬要栽我胡說八道
哪我也懶的回妳了
股海蜉蝣 wrote:
第一點的無知當然抓...(恕刪)
你又要開始硬掰股價、高點、時間遞移了。
找個時間點，胡亂凑出兩個月差0.34元，然後用【外插法】，推論出一年會差兩元。
神一般的邏輯！！！！！
從數據來算，不管時差如何遞移，區間如何取，元石油的追蹤都非常的好。
不管區間如何取，元石油净值的增減率，與ER指數的增減率，
大都差在3%以内，常常是差在1%之内。
沒有隨取樣區間時間點的不同與區間大小的不同，有什麽不一樣。
這樣叫不好，那怎樣叫好？！
更可以看出你【找個時間點】+【硬扯時差遞移】+【外插法】的可笑之處。
在幾個數字上硬扯與打轉，見樹不見林。
進場時間點不好，又買到【高溢價】的元石油，就認了吧。
是你自己判斷有問題，不要一直栽贓說元石油有問題，
股海蜉蝣 wrote:
剛又重想了一次
抱歉 就時間差問題
來看你是對的
失禮 請多包含
但有一點我還是要質疑元石油
12/15 ER 418 元石油 17.02
最近ER有到 416 元石油卻只有16.69
還是3個月 差了0.33元
這還是代表元石油有追蹤誤差
如果追蹤ER指數到位
大約一年5-6%的減損相對油價
還可接受
但3個月少了0.3
元大還是大有問題
一年大概也要多少個1.2
等於一年要1.2加上0.8
約損失兩元
希望有人可以解釋
...(恕刪)
你舉的特定區間内，用你的數據，3個月差了0.33，看起來很大，但是也才 0.33/17=2%。
這個0.33（2%），不會在1年后，就變成2元（12%）。
==》這就是你的【外插法】的錯誤。
一年之后有很大的機會，還是在2%（0.33）之内。
你去算算看，元石油的净值從開始的9/1/2015到現在3/10/2016與ER的差距，也衹有1.5%。
2015/9/1 19.97 488.68
2016/3/10 16.34 407.55
16.34/19.97 = 81.82%
407.55/488.68 = 83.39%
到目前爲止，不管哪個區間，中間起起伏伏，總是很穩定落在3%之内，不會隨時間增長而變大。
將來每年有1.2%管理費的問題，那是沒辦法的事，基金總是這樣。
元石油一開使就説它要追蹤ER，有管理費。
你可以不認同元石油要追蹤標普高盛ER，不認同ER指數，不該收管理費。
但是元石油很盡責的做到它宣稱要做的事情，提供一個簡易方便買賣的商品，
參與石油的波動（是遠月，不是現貨）。
不要再說元石油操作有問題了。
三月期貨
已經向西德州原石油當月拉近
價差不到0.03
之前價差約2塊
証實我之前假設
買當月不會有正價差問題
買遠月則正價差
買下去時已經無可避免的
就是會注定未來獲利會被吃掉
USO標的當月期貨
不知搞什麼
看不出時間減損為何這麼大
股海蜉蝣 wrote:
應該越接近轉倉日 價格會開始漸漸收歛
不會是轉倉後瞬間收斂
如果我是A月投資人的觀點
明知道轉倉後會瞬間收斂
那前一天我就會自行結倉
結算日後1 2日再補倉
避開收斂尖峰
如果是A+1月的投資人
知到換倉日
明知道變A時價差會收斂
想買的人一定會往下買
持有人一定想提前在收斂出掉
降價求售
只因為放過那天 價差會瞬間收斂
此預期心理影響 及供需問題
唯有價差消失後 才會達到平衡
價差應在轉倉前幾天逐漸收斂完畢
不可能眼睜睜看著一天價差改變之大
如果要強力維持價差持續很大 到最後一天
主力要耗費多大的力氣
而只為了坑殺不想自行結倉的投資人
但投資人也不是傻蛋
狀況不對 兩隻腳都會變四隻腳
這是我觀察上個月18~20號 feb遠和對照西德州原油價的結論
相信再看Mar收斂的狀況 就知 是否一致
至於是往上收斂還是往下收斂
就看油價接近20日的表現
是往上還往下
由於是正價差 現貨又不漲
所以近來都是向下收斂
但如果之後上漲就有可能是向上收斂
但也有可能往中間收斂
全依油價當時表現
至於uso成本之高
小弟也很訝異
因為近月期貨馬上面臨跟現貨比價效應
而不得不面對現實
遠月就是還有時間拖延
繼續搞鴕鳥的拖延戰術
維持本夢比 有夢最美
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