彭老示警被動式股票，它的系統性風險到底在哪？ (第11頁)

ramon555

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101樓

2018-11-24 14:39

ayz847 wrote:
抱歉，我高估了。0050...(恕刪)

前輩並沒有高估
只是月報應該是沒有把期貨部位算進去
因為"持股權重"無法查詢以前的資料,現在沒辦法查證!

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這支持股權重大於100%
剛除完息,也許正如pigstand大所說~
因為想要避免成分股配息增加的現金部位造成追蹤誤差，所以才持有台指期~

ayz847

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102樓

2018-11-24 14:58

ramon555 wrote:
前輩並沒有高估只是...(恕刪)

你嘛內行哦！

qena

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103樓

2018-11-24 15:23

小弟功力太淺，先用小學生算法來估計一下好了。

請問有人統計過0050成份股總市值差不多是多少嗎？

假設大概抓個10兆好了。

現在0050基金凈值600多億。

以比例上來說佔不到1趴，這樣0050盤中的買賣超應該不容易反向影響大盤才是，也就是外資要透過0050盤中市價的折溢價上下其手的空間不大，不知道這樣的理解正確否？

假設今天0050的規模大到6000億，6趴
的比例也許會有影響？

大盤最大的系統風險還是在與經濟衰退造成的基本面改變吧？

ramon555

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104樓

2018-11-24 16:35

qena wrote:
小弟功力太淺，先用...(恕刪)

0050成分股約占加權市值7成(綠角有統計,2018的)
大約就是20兆

但是不能只算0050單一ETF,台股還有一堆原型ETF
海外還有以台灣發行的ETF,還有區域、全球型...的ETF
這些都要算進去
區域、全球型...ETF比較難估算
但台股市值約佔全球總市值的1.3%
應該也不會太多就是

以單一台灣發行的ETF最大的就是EWT,約合新台幣1000億
摩根成分股占加權市值多少~不知,但一定超過台灣50
一樣以用20兆計算

0050+EWT 大約就是1650億台幣
其他看得到的就估350億

這部分看得到的大約就是2000億
約佔現貨市場的1%

跟樓主的10%,是有一大段距離的!!!