Adfn wrote:
可是有一群更聰明的人是空反一來穩定獲利，因為空反一的原理跟買台灣50是一樣的，只是能比買台灣50還有更高的獲利。
是否指放空 00632R 跟買 0050 相比, 在多頭走勢下, 前者獲利會更好?
是作短線或是作長線? 若是長線, 期間是多久, 有無涵蓋多次之除息?
(小弟我一時還想不通... 對我來說, 這繞太多彎, 不如直接操作 0050,
或甚至直接作台指期較直接一點)
近期連續多日"正價差"實屬少見
今日 6/25 多檔除權息,大盤參考點數減少約 96 點
七月期逆價差約收斂為 170 (各資料計算不一,取約略值,歡迎提供最新資訊)
就持續關注反一/正一 ETF 與大盤/期指間的變化囉! (謠傳中,反一會因除息有所減損問題)
我是資優生 wrote:
唉呀呀，看每天的持...(恕刪)
"反1不是在布局100%反向｢標的指數｣，而是100%反向｢基金規模｣，
所以反1不會因為除權息、逆價差等等因素而去減少空頭部位的持倉。 (經理人不做這種猜測，因為他是被動操作)"
100 分!
"依照台股的生態，假設所有公司除權息之後到下一年除權息之間，股價都完全相同，
那反1依然要為每一次的每日重設+跨月轉倉付出代價: 每一次都是空在低點，補在高點。"
有趣的假設,但
"反1依然要為每一次的每日重設+跨月轉倉付出代價" ?? 代價 ??
相對於"資本額"與"每日調整期貨口數"這費用使用"代價"似乎太過了吧 !!
"跨月轉倉"也就是之前一直在討論的"逆價差"減損長久以來的觀念"
個人也一再求證&說明,並不存在於"反一"身上...Why ?!
奇怪的是"每日調整期貨口數"大家都知道 !!
為何無法認同沒有"逆價差"減損 ?!?
(有上者,故無此點 !!! 嚴格而言,亦無跨月轉倉一詞,因為隔月就是重新進場!!"每天獨立,不連續!!")
"我們要做到的事情就是: 不要一直逢低攤平，設好停利停損出場"
有趣的問題,雖有點離題,個人還是需回應一下
說真的..."攤平" & "佈局" & "加碼" 界定是基於"那些條件"???
引用以前賈老的文句
"要想在股市賺大錢，要先學會被套牢，當股價進入合理價位時，要用套牢的心理去買股票；我最怕一買就漲，這會干擾到原來的操作規劃，常常買不到足夠的數量及適合的價位"
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