happywork01 wrote:
我不知道你在說甚麼債(恕刪)
樓上不是有人已經算給你看了
你的「加法邏輯」我套在債券違約率就是這樣啊
沒什麼毛病啊
另外我沒問候你師長跟我說幹嘛= =
本季違約率就是0.11%
何況這數字是隨時間變動又不是真實違約棟數
給你違約率當參考用
你跑去計算棟幹嘛= =
房屋貸款成交量大，違約率不變，違約棟就隨成交量增加
你還要算什麼
omniyeh wrote:
靠，第一次聽過 15 年總平均率是用每季的比例加總算的。算平均比率，連用加總再除以 58 都是錯的。
我家小孩，念小六都不會犯這種錯，類似考題，考私中就有了。
15 年違約比率是要把 15 年的違約件數加總，再除以 15 年的總貸款件數，才是15 年的違約比率。
而這個數字，照你的表，基本上大概要低於 0.5 %
我的算法不對，你的算法錯更大。其實你跟本沒計算式，0.5%就隨便掰一掰。
正確算，假設不允許重複違約
持有15年都不涉違約的比率是(1-1.37%)*(1-1.5%)*....*(1-1.11%)*(1-1.11%) = 75.717%
有涉及違約的比率是 1 - 75.717% = 24.283%。
有可能涉及銀行延期沖銷而重複的部分， 24.283%可說是最大值。但說低於0.5%，差太多了。
如果您有正確的資訊和計算式，麻煩提供一下。我也想修正得更精準一些。
happywork01 wrote:
以你的圖是從2007開始，2007約1.37，2008約1.62%，計算到2021約0.11%。
把這15年58季合計起來，違約總數是27.68%。(我還真無聊，去幫你慢慢算)
哈哈哈
有夠好笑!!!!!!!
某國每年人口死亡率1%
100年後該國人民自然死光了
天才!!!!
happywork01 wrote:
我的算法不對，你的算法錯更大。其實你跟本沒計算式，0.5%就隨便掰一掰。
正確算，假設不允許重複違約
持有15年都不涉違約的比率是(1-1.37%)*(1-1.5%)*....*(1-1.11%)*(1-1.11%) = 75.717%
有涉及違約的比率是 1 - 75.717% = 24.283%。
沒有所有的資料，當然是假設每年有一樣數量的借款人，大略估算下，雖不準，但也不會離譜到 2x % 去。
你是條件機率都忘了嗎 ? 假設每人每年(或每季)的能還款(不能還款)機率都一樣，在任一時間點，我能過得機率，就都是一樣的。
你當成丟機率不變的硬幣喔，你這種算法，只要時間一拉長，拉個 30 年 40 年以上，那不就是幾乎所有人，幾乎都違約。真相是，每個人自己手中的那枚硬幣，隨著丟的次數增加，過關機率是會變動趨近於 1 的。
你知不知道，每個人還款能力，2 ~30 年中，還能分個成每個季度算機率的啊 ? 用年不好嗎，用 "旬" (十年) 當分割單位不好嗎 ? 其實時每一單位時間，都不一樣，越後面，違約機率大減。
你去用年來統計，總貸款人數與違約人數，搞不好也是那 0.X %。
這裡面最大的盲點，把所有人，任一時間單位中，不能還款的機率，算成是一樣的。這是錯誤的假設。
貸款的人，每年要還款的數字一樣，但每年能賺到的錢，也就是還款能力，正常人是會增加的，頭幾年撐過後，後續違約機率大減，會趨近於零，按時還的機率是趨近於 1。
所以才叫你，要統合 15 年總數算。單獨用 58 季度的機率相乘去推，根本是錯誤的假設，因為你把，新加入貸款行列，高違約機率的年輕人，平均攤派到已繳 7，8 年以上，都沒問題的中年人，根本就是假設錯誤。
到目前為止，台灣很多人，其實平均是 7 ~ 8 年，就還完房貸了，我也是。
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