隨機性的市場-重複的訊號

機率不具有記憶性，但是它具有重複性。
貼一張手繪圖，一支下跌的K棒，高低價差小，成交量也小，隔天跳空開出，成交量擴大，高低價差也大，且都流向買方去了!如果分時圖再呈現如右圖一樣45度攻角，那可進場作多單，
一段下跌走勢，開始盤整，市場沒有方向性，成交量也沒明顯擴張，交易人都在尋求平衡點，
忽然竄出一支k棒，成交也微幅擴張，如下圖

市場自此有了方向性，這是一個極為典型的多方市場，可是出現這種情況的機會不高!

這裡面有一個問題，就是「每次這種圖形出現時，我都進場作多單，那我做對的機率是多少?損益又是如何?」，底下這張大盤圖，

時間取樣八個月，畫圓圈的部分是具有統計上的顯著性，進場買進多單，
畫四方型的部分是清倉，不留任何單子，這一段路徑取樣共有六個圓圈，四個方型圈，
一段圓圈之後對應一個方圈，方圈是代表清倉，第二段樣本序列裡有兩個圓圈，代表兩張多單在場內，
這五段樣本序列，將圓圈內的(k棒)當作初始值，以它的收盤價，跟方框內的(k棒)收盤價計算，
這樣簡易計算之後可知道損益度。
這五段樣本路徑各自獨立，互不干擾，以這一段樣本路徑為例，從進場到出場是九天，
如果沒有用時間做分割的話，這九天就會變成如右圖，
不容易擷取有效訊號!

「每次這種圖形出現時，我都進場作多單，那我做對的機率是多少?損益又是如何?」
以大盤取樣八個月的圖為例，進場五次，失誤一次，第二次樣本路徑是一個複數單，
勝率是80%，損益度應還是正數。

雖然這不能代表未來必是如此，但時間取樣一長，例如兩、三年，那勝率及損益度就會穩定的停留在一定的誤差範圍內，這比簽樂透好中多了。

比對的時候會用到大量的數據輸入電腦，容我稍後再談。
我們還要再談一個概念:聯合機率。
假設我們的A股票標的物時間樣本內取樣有六個樣本路徑序列(想像成骰子的六個面)，勝率是50%、
B股票標的物時間樣本內同樣有六個樣本路徑序列，勝率是50%、
假設A.B股同時出現初始訊號，同時做買進的動作，先不考慮損益度，會出現以下的分佈:
1:A.B皆正報酬的機率25%
2:A.B皆負報酬的機率25%
3:A正報酬，B負報酬的機率25%
4:B正報酬，A負報酬的機率25%
這樣是不是稀釋掉一些風險了?