股票市場看起來簡單又有趣，準備一筆錢，打個電話，低點買進、高點賣出，似乎很簡單的一種交易，
卻少有人獲利，交易一兩次獲利不稀奇，難就難在長期獲利的穩定度。
剝開股票、期貨、選擇權‧‧‧這些難懂複雜的金融商品，單純一點，它就是一種交易行為，
不管它有沒有實體交割物，我們都是期待它產生價差以藉此獲利，這種交易行為已存在了這麼久，
為何還沒像其它科學發展出一套較為完美的數學模型?
問題就出在隨機性!
任何金融商品只要是在公開市場買賣，都免不了扯上隨機性!先簡單定義一下隨機性好了，
就是振幅(價格波動的幅度)在你取樣的時間裡無法得出一個有效度的、有意義的推論。
例如左側這張圖，
大盤一天活動的狀況，在取樣時間為三十分、一小時、三小時‧‧‧都是一種無意義的波動，以一天四個半小時為時間樣本，產生了開盤、高點、低點、收盤及成交量五個數字，前四個數字構成了一個K棒，反映了交易人對這支商品的評價，成交量則反映了交易人參與市場的熱度。
先來解釋金融市場為何是隨機性的，首先，我們模擬一支只有一百人參與的股票，每一天的時間樣本裡，交易人接收訊息，有來自電視、財金雜誌、財務報表、技術分析，種種訊息經過交易人的心智過濾，做出決策，也因此產生了價格上的波動。
做個簡單的流程，金融標的物→資訊產生→交易人接收→買賣行為。
我們要擷取的訊號就是在最後一段，買賣行為。因為我們無法判斷交易人對其金融標的物的評價，財金雜誌、財務報表，這些文字訊息由不同背景的交易人解讀出來之後的反應也不同!
我想可能是從小我們每個人的經歷不同，我們判斷一件事情的基礎，很多都是來自於比對，你的記憶部位儲存著各式各樣的檔案，遇到相同的或不同的事情，隨即開始比對，做出對自己有利的決策。
