對於台期指的系統性風險,除不留倉操作外,請問各位的應對方式如何

freefly0
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樓主

2008-08-05 18:19

相信郭婉蓉的事件,大家仍心有餘悸
今天如台期指發生類似事件,我想多方會有許多人想跳樓吧

按照過去其他國家案例
是有當發生類似情事時,是有過強迫多空於某一價位交易掉
但此引發公平性問題,不可輕易用之

今天期指的高槓桿特性,獲利快,虧損更快
遇見了跌停無法成交,想必大家心中一定會有這方面的顧慮

所以

對於台期指的系統性風險,除不留倉操作外,請問各位的應對方式如何
請諸位各抒己見

2008-08-05 18:19 發佈

文章關鍵字系統性風險應對方式倉操作

數位貓爵

數位貓爵
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2樓

2008-08-05 19:00

freefly0 wrote:遇見了跌停無法成交,想必大家心中一定會有這方面的顧慮

從這句看，很明顯的，指的是流動性風險。

別人錯了，不等於你就對了。

lf958

lf958
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3樓

2008-08-05 19:15

開好國外期貨帳戶..萬一台股收盤後有何突來的利空或風險.才可以在台股收盤後有狀況時就可利用新加坡期貨市場去"棒康"摩台PM盤來避險..交易時間pm14:45~22:55....記得期貨戶頭保證金也要隨時轉換成足夠下一口摩台的美金部位...(要新台幣先轉換成美金部位才能下摩台市場)

..

數位貓爵

數位貓爵
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4樓

2008-08-05 19:27

lf958 wrote:利用新加坡期貨市場去"棒康"摩台PM盤來避險..交易時間 pm14:45~22:55

還好學費不貴。

別人錯了，不等於你就對了。

freefly0

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樓主

2008-08-05 23:09

感謝兩位的好意見
其實個人由於目前操作台期指採"手動類程式交易"方式,並採波段留倉法
為求有效提升獲利率,故為採集中資金於台期指一項

就個人觀察,就有台期指以來（1998-2008現在）
印象中約有4-5次當日跌停
以台期指之槓桿比率,保守者如採四倍槓桿,當日也接近30％的虧損
如連續二日以上,則有相當機率會一朝破產

看過許多書籍及前人經驗談
似乎都沒有相當有效的確保方式

1.如選擇權避險
2.不留倉操作
3.縮小槓桿比率等---此項則相當程度削弱期指之獲利率要求

lf958及數位貓爵兩位的意見都十分好,個人受教了,感謝

諸位還請繼續分享

raygodsong

raygodsong
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6樓

2008-08-05 23:30

"手動類程式交易"
如果是做這類交易,那你應該有去抓過做大損失跟最大獲利吧!
期貨最迷人之處即在槓桿,但也需做好風控
就本人的經驗,還是傾向不留倉
另外,現在有全自動下單
你可以將寫好的程式,設定後讓它自動下單喔!
盯盤真是太累了!

freefly0

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樓主

2008-08-06 2:24

是的

畢竟評估這是最重要的

但儘管相關成果都相當不錯下,對於日線之跌停仍在不可預料之數

故,為波段留倉唯一弱點

目前可能先用四年時間,在政治不確定性波動因子較小下,先按此操作

一邊尋找更有效的解決方案

yun123

yun123
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68分

8樓

2008-08-06 7:29

看Y網路氣象預測留倉

留倉實為波段獲利來源
老子都不老子
奧運都不奧運
天氣都不天氣

數位貓爵

數位貓爵
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9樓

2008-08-06 8:17

快舞慢舞，各有所好的。

別人錯了，不等於你就對了。

jeffkao123

jeffkao123
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10樓

2008-08-06 10:10

freefly0 wrote:
其實個人由於目前操作台期指採"手動類程式交易"方式,並採波段留倉法...(恕刪)

我有做程交，你從1998年開始看應該做法跟我是一樣的

1. 買PUT避險成本太高
2. 用部位組合是一種降低系統風險的辦法
3. 槓桿不要太高就不會掛掉
4. 期貨的價值應該用點數x200NT去看，就簡單多了，沒有無限獲利與無限風險這回事