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你要平衡風險買ETF正二的150萬不算成本嗎?
150萬不能只算利息成本吧?
假設真的嘎空
和約和正二獲利彼此抵消
那實際上賺到的錢
應該取決於你的合約資金費率從正轉負的時間長短
舉例說你現在買合約資金費率為正0.005%
一天後因為某因素
資金費率轉為負
你把合約結算掉,賠的用正二抵銷
實際上只賺一天的資金費率
應該是這樣吧
所以問題在資金費率能維持正值多久
這個時間能準確預估嗎?
保證一年嗎?
再來就是合約跟ETF是不是會即時反應市價
會不會有時間差
造成合約被強制停倉在不合理的價位和使得ETF正二無法有效抵銷損失
0206的大屠殺
就是市場波動,買權賣權理論上要互相抵銷風險,實際上卻同時大漲,造成系統強制平倉在不合理的價位
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