RT
如圖，我買了17000一口 結算168160
依照計算方法 我應該賠光17點(右邊是收益)
結果為甚麼是這樣
拜託大神解釋
萬分感謝
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如圖，我買了17000一口 結算168160
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依照計算方法 我應該賠光17點(右邊是收益)
結果為甚麼是這樣
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萬分感謝
2021-04-15 19:22 發佈
你這應該是還沒到期吧~
加上波動率大~有人願意用更高的價格買回平倉~認輸才會給出這種價格~
最後一個W2是啥意思
我只看得懂前面C 2021 04 "W2"
但有一種極端情況在到期時會發生CALL未達價格卻漲~
選擇權強制逼倉行權~
也就是到期前5-10分鐘~有人不放到選擇權到期~而選擇用"高於市場價格買貨"
逼人買現貨來交割~
這樣的好處是雖然買的貴於市場，但由於對方一定要履約，被迫去市場買貨～進而抬高市場價格~
有些資金量大的機構或大戶
會買下周的CALL
然後"硬行權"這周的CALL
造成對方被迫買大量的貨來交割，就會拉高市場價格。
但這個操作太極端了，而且又是在指數，台灣應該不會發生才對
不過指數選擇權台灣現貨不知道怎交割~
或者現金對賭而已~
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