海期模擬操作

敝人交易台指期貨有17年了
會作期指是因為89年股票輸得脫褲
記憶中三不五時就要補繳融資保證金
到底輸多少自己也不知道
身上剩沒多少錢又想翻本
才會打算交易台指期
不晦言我是十足的賭徒性格

第一次作台指還是用三張信用卡貸款15萬籌措保證金的
好像是那時保證金比現在高很多
結果沒三天馬上賠了6萬元,怕被追繳只好自宮
這樣震撼的結局,讓我意識到自己實在太肉腳了
再繼續交易下去,只有死路一條
於是停止交易,至少半年以上吧
心想除非找到獲勝的方法,否則絕不再交易

因緣際會在網路上尋求救贖時,在haa網上有幸遇到刀疤老二,處女座這些高手
看過他們的文章後,才知道自己根本連投資的武器也沒有
空手入戰場,非死即傷,理所必然
那時也看投顧的節目,記得好像是叫諸葛青雲什麼的
他都是用趨勢線來解盤的,自己也依樣葫蘆
於是在haa網上胡亂發表自己的看法
結果當然是被糾正了,在這期間真的學了很多觀念

後來haa網關閉,處女座在e-stock重啟討論
刀疤真的博學多聞,許多觀點聞所未聞,令我嘆為觀止
還好我有一點思考分析的技巧,勉強跟得上
只是他作的是短線當沖交易,對一個上班族來說根本是不可能的
我想適合自己的操作模式,只能是日線等級的
在e-stock上看到期貨士官長的文章,覺得他的操作還蠻適合我的
因為他,開啟了我的程式交易之路

期貨士官長用excel寫交易程式,我也跟著用excel模擬操作
用excel程式作為交易的根據,這應該算是程式交易吧?
還是要完全交給程式自動下單才算是呢?
我的電腦程度最多只能用excle設計程式,自動下單的程式遠遠超出我的能力範圍了
用excel模擬操作過KD、RSI、MACD,均線等各種指標
在模擬操作中,完全按照這些指標操作都能賺錢(均線要月線以上)
後來我選月線作為操作根據,理由是因為簡單,SARS流行那時進場作多
帳面最多賺了30幾萬,因為加碼太過密集,最後出場時只賺了21萬

雖然賺得不多,但是可以用喜極而泣來形容
一個完全都不懂的賭徒,經過努力學習,終於第一次賺錢了
從此之後,在台指期上的年度績效結算就很少再出現赤字了,只不過賺得也不多
因為所用的交易程式是很平常的均線
寫程式的人應該都知道,要找到一個賺很多或賠很多的程式是很難的
賠很多的程式只要反著作,就會賺很大
根據這樣的思維,我試著模擬逆勢交易的程式
結果真的找到幾個程式,出乎意料的是結局是賺很大
經過不斷地逆勢加碼,只要一個反轉修正就大賺了
只不過這樣做的風險是難以承受的
用來模擬美股,發現居然有一段十幾年不曾修正的走勢
(美股的資料是朋友給的,我的所有程式用在美股幾乎都是敗績
所以海期模擬不考慮美股,外匯也差不多)
碰上那段行情,任何逆勢的程式都將大敗出場

我曾經用選擇權作過逆勢交易,帳面虧損超過50萬
後來僥倖遇到反轉修正,原本有機會賺50萬
但因為口數大到營業員嚇到了,自作主張只下一半的單(收盤前)
隔天就平倉了,害我只能損益兩平,從此我就不再委託人工單了
後來行情繼續原來的軌道,如果我繼續凹下去就萬劫不復了
經此一役,我感受到風險實在不是我能承受的,從此不再下逆勢單

目前交易的程式,主要是以籌碼分析為主
2015年虧了50萬,停止交易後檢討,這是程式必然的風險,於是2016繼續交易
但是用來作台指期真的賺得很慢,3年下來2口大台也才賺110萬(扣掉50萬的虧損)
去年(10/11)要不是有賺到800點的空單,當年績效恐怕只剩10來萬
看到版上的很多版大們在海外期貨斬獲豐碩,不禁想要嚐試看看
但由於自己資金有限,又缺乏完整的交易資料,目前無法用EXCLE模擬
想在這個版上進行人工模擬操作,看看績效如何
(以前曾自己模擬操作,但因為懶惰不了了之,想發文藉各位同好鞭策自己)
順便認識各位投資同好,開拓自己的視野
(還有另外一個動機是,或許有那位版大指點我找到所需要的歷史交易資料)
雖然我已經擺脫虧損的命運,但離財富自由之路還很遠
2500萬對我而言還是天文數字,我要學習的還是很多,交易之路還是戒慎恐懼啊

2019/2/28

空4月黃金期貨0000收盤 1318.7
空3月德國期指0100收盤 11523
多3月日經期指1400收盤 21370
多3月恆生期指1630收盤 28666

2019/3/1

4月黃金期貨續空
3月日經期指續多
3月恆生期指續多
3月德國期指轉多11629.5

黃金期貨收盤 1294.5
1318.7-1294.5= 24.2*100=2420 美金
2420*30.823=74591

德國期指收盤 11629.5
11523-11629.5=-106.5*25=-2662.5歐元
-2662.5*1.138*30.823=-93391

日經期指收盤 21770
21770-21370=400*1000=400000日幣
400000/111.88*30.823=110200

恆生期指收盤 28666
28663-28666=-3*50=-150港元
-150/7.8483*30.823=-590

目前模擬操作各一口
這樣的損益計算不知正不正確?
聽很多版大說海期交易手續費很貴,不知是怎樣算呢?