假定以5%為月收益目標，平均每月交易60次。當勝率從70%降至35%，盈虧比(賠率)從0.5:1至3:1，可以得出以下矩陣
我自己試著用G表做出這個矩陣
因為自己當沖的勝率也僅有4成左右，除了降低出手的次數外，也提高策略運用的條件，然後盡可能拉高賠率。
想請問各位前輩，為何勝率35%, 賠率2, 會被列為風險高?
是因為用固定分數法的資金管理，會產生非對稱槓桿的效應嗎?
感謝 :)
在看一篇文章時 (強國的)
假定以5%為月收益目標，平均每月交易60次。當勝率從70%降至35%，盈虧比(賠率)從0.5:1至3:1，可以得出以下矩陣
我自己試著用G表做出這個矩陣
因為自己當沖的勝率也僅有4成左右，除了降低出手的次數外，也提高策略運用的條件，然後盡可能拉高賠率。
想請問各位前輩，為何勝率35%, 賠率2, 會被列為風險高?
是因為用固定分數法的資金管理，會產生非對稱槓桿的效應嗎?
感謝 :)
假定以5%為月收益目標，平均每月交易60次。當勝率從70%降至35%，盈虧比(賠率)從0.5:1至3:1，可以得出以下矩陣
我自己試著用G表做出這個矩陣
因為自己當沖的勝率也僅有4成左右，除了降低出手的次數外，也提高策略運用的條件，然後盡可能拉高賠率。
想請問各位前輩，為何勝率35%, 賠率2, 會被列為風險高?
是因為用固定分數法的資金管理，會產生非對稱槓桿的效應嗎?
感謝 :)
