期貨下午盤在3點開盤后沒多久,大台開小高,漲20來點,沒有想到,來到10710-20附近,沒多久,居然瞬間拉抬200點左右,最高來到10911!也就是1點45分收盤(10686)留空的,賬面一口馬上損失4萬多元,在那短暫時間數十口被軋空,損失在2萬元到4萬多元。但是小台並沒有瞬間拉抬。看來台灣的期貨交易,期貨交易所以及金管會應該出面管一管了吧!?
dancingra wrote:在3點開盤后沒多久,大台開小高,漲20來點,沒有想到,來到10710-20附近,沒多久,居然瞬間拉抬200點左右,最高來到10911!也就是1點45分收盤(10686)留空的,賬面一口馬上損失4萬多元,在那短暫時間數十口被軋空,損失在2萬元到4萬多元。 這也很正常,這是實力原則,有錢想怎麼拉就怎麼拉…
seiya936 wrote:這也很正常,這是實力原則,有錢想怎麼拉就怎麼拉… 哈, 連 01 的引文功能也出錯, 你引的不是我寫的...不過我是覺得是有第一張市價單 (或少數幾張) 引爆其它程式出手下急單啦...有在做下午盤的都知道, 開盤的流動性是很差的...
我個人愈來愈覺得程式交易會是未來市場的大問題, 看看這段 pseudo code:若 (目前部位.損失額 > 設定值) 送出平倉單(目前部位, 託委價=市價, IOC);如果所有人 (包括期貨商砍倉程式) 都是這種邏輯, 那只要幾張單子殺出來,流動性不足時, 會很快引起雪崩效應.目前的市場, 交易程式根本沒有 qualify 跟 simulation 的機制, 要阻止這種事, 就是需要交易所有效的干涉.