昨晚夜盤殺的一個比一個凶，早上看到2月選擇權PUT10900的價位怪怪的，看了明細發現詭異，截圖上來詢問各位大大這是怎麼樣的概念(紅圈處)，盤尾並無殺回，期貨直直落，其他檔位的價格也都正常，只有這檔最後跳的成交價怪怪的，成交金額跟買進、賣出都差太多了....
tpgauxxx wrote:
昨晚夜盤殺的一個比...(恕刪)
我猜這是市價單逐筆撮合的結果,左邊成交價還沒到更新時間點而已..
過陣子現股也會採用逐筆撮合..
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「以前撮合頻率是10秒，投資人還有10秒可以想，現在10秒已經變5秒，即使不斷盯著大盤，寫價格、寫數量、送出委託，也只是勉強趕上。」券商投資部門主管也說，當下的黃金5秒一旦消失，那道立於人類與電腦之間，尚能維持平衡的屏障將被衝破，「逐筆撮合後，股民看到股價時，恐怕就跟天上的星星一樣，是20萬年以前的光芒了。」
原文網址: 台股「逐筆撮合」掀設備戰？ 券商：散戶只有被宰的份 | ETtoday財經 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20170212/864421.htm#ixzz561KR17WC
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