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請問台指期，日期愈遠，指數為何愈低呢？

primary9

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樓主

2017-06-09 11:36

如下圖，
隨著愈後面的台指期，
指數就愈低，
這表示，
大家都不看好未來的台股嗎？

請問台指期，日期愈遠，指數為何愈低呢？

請問台指期，日期愈遠，指數為何愈低呢？

2017-06-09 11:36 發佈

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n8362995

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2樓

2017-06-09 11:53

期貨價格(台指期)比現貨(台灣加權指數)價格低，或遠月的期貨比近月的價格低，這個就是逆價差！

逆價差可分為兩種：

1.平時的逆價差：這部分的逆價差通常不大，可視為現貨避險時的避險成本。當然這個價差也有可能轉變為正價差。

2.除息時的逆價差：除息時現貨會扣掉除息的點數，所以6月以後的期貨會預先扣掉除息時的點數，會有比較大的逆價差。正常的啦！

pineman

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3樓

2017-06-09 11:57

primary9 wrote:
如下圖，隨著愈後面...(恕刪)

　　期指年經題:「除息逆價差」。

primary9

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樓主

2017-06-09 12:07

n8362995 wrote:
期貨價格(台指期)...(恕刪)

謝謝兩位的解說。

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