http://www.justacafe.com/2017/05/s.html
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S&P500 是近年主動式基金經理人的心魔 ,
能打敗S&P500加權報酬率經理人 鳳毛麟角!!
而只要能應用簡單的數學模型,
按照過去回測的結果 , 績效就能小勝指數
既然放在部落格 , 只有這點料 怎麼讓大家點閱呢 ?
這是原始檔案 資料來源是 Bloombrg
https://www.dropbox.com/s/ogludxura75aqz6/B%20S.xlsx?dl=0
下載資料之後
我們會看到有三排資料
這三排資料 是以一週當做週期
50%的現金部位
就用簡單的美國一年期公債代替活存
50%的S&P500
就可用 美國S&P500ETF當作標的
這樣就可以在特定條件下 打敗大盤!
特定條件為 金融海嘯 + 網路泡沫
目前幾乎所有回測能勝過大盤
一定是在極端事件發生時,能夠跌的少
最後才能獲得勝過大盤的結果
1. 灰色=美國一年期公債
2.綠色 = S&P500 的指數
3.藍色黃色 = S&P 500還原指數(還原指數的資料比較短~)
最後 在跟大家分享一下
為什麼在這個時候提供這種想法 ?
一個問題請問大家 :
這個時間點 您會壓身家下場買大盤嗎 ?
既然壓身家不可能,
那壓50%的機率就自然比較高
而只壓50% 最終還能勝過大盤
何樂而不為 ?
