T50正2套利心得

win1219
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樓主

2016-10-04 19:19

由於前些日子有放空個股～想說怕被大盤強勢帶動個股～所以買些T50正2算是避險

由於有持股～發現當中變化不單純～尤其是在期貨結算日的隔天～只要逆價差越大～T50正2越補
舉例來說9/21結算當日10月期貨跟集中市場指數逆價差近80點如果當日買進50正2 隔日
大盤指數漲7點
50正2漲0.29
50反1跌0.08
由於結算後逆價差過大結算隔日期貨價差收斂後50正2自動補血
50反1自動扣血
看樣子只要外資一直咬著50反1這塊肉每月結算隔日正2可以跟著外資一起套利。

2016-10-04 19:19 發佈

文章關鍵字 T50 套利心得

天外奇績

天外奇績
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2樓

2016-10-04 19:41

需要相當的技術阿

win1219 wrote:
由於前些日子有放空...(恕刪)

win1219

win1219
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樓主

2016-10-04 20:00

天外奇績 wrote:
需要相當的技術阿...(恕刪)

其實不用哦～結算當天抓一點左右去看下個月期貨跟現貨價差多少在做判斷
舉例現在10月期貨合約～在結算當天看看11月期貨逆價差有多少就知道了

假如逆價差有到100點【排除除權息】
外資的七萬口多單就穩穩套利3億多
就觀察到的心得是50反1只要期貨漲100點
50反1就《大約》跌2角
反之50正2 期貨漲100點正2就《大約》漲4角
由於50反1規模太大被迫強制放空期貨～導致結算後逆價差擴大外資利用這點一值套利

既然外資利用這逆價差套利～相對的我們也能利用正2在結算當天賺賺便當錢阿。

冰小弟

冰小弟
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4樓

2016-10-04 20:41

win1219 wrote:
由於前些日子有放空...(恕刪)

散戶狂買反外資會嘎爆嗎

看50反線型感覺離底部不遠了

matrixix

matrixix
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5樓

2016-10-04 21:06

win1219 wrote:
其實不用哦～結算當天抓一點左右去看下個月期貨跟現貨價差多少在做判斷
舉例現在10月期貨合約～在結算當天看看11月期貨逆價差有多少就知道了
假如逆價差有到100點【排除除權息】
外資的七萬口多單就穩穩套利3億多
就觀察到的心得是50反1只要期貨漲100點
50反1就《大約》跌2角
反之50正2 期貨漲100點正2就《大約》漲4角
由於50反1規模太大被迫強制放空期貨～導致結算後逆價差擴大外資利用這點一值套利
既然外資利用這逆價差套利～相對的我們也能利用正2在結算當天賺賺便當錢阿。

感謝大大分享，有空來觀察一下。

鳳梨保姆

鳳梨保姆
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6樓

2016-10-04 23:02

win1219 wrote:
其實不用哦～結算當天..
反之50正2 期貨漲100點正2就《大約》漲4角
.(恕刪)

正二不是以權值股當追蹤標的嗎？跟期貨漲跌有關係？

win1219

win1219
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樓主

2016-10-04 23:21

鳳梨保姆 wrote:
正二不是以權值股當追...(恕刪)

剛去查了確實跟大大所說的一樣

但很奇怪～您去對照期貨走勢跟正二一模一樣
卻跟0050脫鉤

win1219

win1219
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樓主

2016-10-04 23:34

可能只是湊巧瞎貓碰上死耗子～湊巧溢價跟期貨相同資訊做的不夠充足抱歉讓大家誤會了下次改進抱歉

n8362995

n8362995
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9樓

2016-10-05 11:39

正二主要是連結到台指期多單。當然跟期貨的走勢約略相同。

如果想跟著外資一起套利，那就買來放著不動就好啦！(但要小心台股是否會大跌)