最近有在小買賣一下
00637L 滬深2X
有一些觀察
來討論一下
1.首先
這檔etf的持股官網公布如下
http://www.yuantaetfs.com/#/FundWeights/1120
目前來說主要是這檔在新加坡期交所交易的
富時中國A50指數期貨
2.以今天盤中下午1點20分左右來說
A50現貨在12250
期貨在11750(7月的7月31日交割剩9個交易日)
逆價差可以高達500點大約是4%
3.富時中國A50指數期貨成份
與上證50極高度相關
所以
00637L 滬深2X
這檔etf還持有少量的寶滬深0061
4.富時中國A50指數期貨交易極浮動極熱絡
例如現在盤中下午1點29分
現貨12300
7月期貨11865
逆價差變成435點收斂了65點
5.小結論.這檔etf成交量夠大有可以當沖交易費用也低
它的市價目前幾乎都是貼著etf淨值在走效率很高.
小心玩祝大家發財
先請問一下達人
為什麼富時中國A50指數期貨目前逆價差這麼大啊?
ayz847 wrote:
00633L、00634R...(恕刪)
今天做了一下午的功課 跟我們群組裡的人討論
正如ayz747大大所言 一堆都是直接買A50期貨的
好 看官網 他到底買甚麼?
他的持股裡面 85%是006205 2.5% 是A50期貨 0.025%是上證ETF期貨(名稱不明) 10%是現金(比例數字是我心算只是概算 別吹毛求疵)
也就是絕大多數是006205 見鬼了 00633L買006205會有兩倍效果? 而且說好的上證180呢?
最後把這幾天的指數點位全部都抓起來 看漲跌幅就知道了
從11/22 高點到今天 1:30的表現
00633L 57.5 50.65 跌幅 11.91%
A50期 14007 13163 跌幅 6.03%
上證180 9133 8695 跌幅 4.8%
所以....這九天的跌幅表現 比較接近A50期貨2倍的保險 跟上證180的2倍差很多
我們群組裡的高手提醒我，他主要是反映當天 不是一個波段
我想 這九天不算太久 而且都是下跌波段 沒有扭扭捏捏的盤整盤 會浪費時間價值 所以上述的證明可信度很高
三子父 wrote:
他的持股裡面 85%是006205 2.5% 是A50期貨 0.025%是上證ETF期貨(名稱不明) 10%是現金(比例數字是我心算只是概算 別吹毛求疵)
也就是絕大多數是006205 見鬼了 00633L買006205會有兩倍效果? 而且說好的上證180呢?
最後把這幾天的指數點位全部都抓起來 看漲跌幅就知道了
從11/22 高點到今天 1:30的表現
00633L 57.5 50.65 跌幅 11.91%
A50期 14007 13163 跌幅 6.03%
上證180 9133 8695 跌幅 4.8%
所以....這九天的跌幅表現 比較接近A50期貨2倍的保險 跟上證180的2倍差很多
我們群組裡的高手提醒我，他主要是反映當天 不是一個波段
我想 這九天不算太久 而且都是下跌波段 沒有扭扭捏捏的盤整盤 會浪費時間價值 所以上述的證明可信度很高
三子父大,您把圖表解讀錯了,00633L是槓桿2倍的ETF,它的資產有三大項:
1.新加坡富時中國A50指數期貨,權重193.81%
2.台灣富邦上証ETF(006205)個股期貨,權重1.39%
3.台灣富邦上証ETF(006205)現貨,權重5.55%
全部曝險200.75%,所以稱為槓桿2倍的ETF,因為上證180沒有期貨,A50指數代表性強,又有成交量極大的期貨交易.所以就以它為最主要曝險標的,00637L,00655L,亦復如此,即使名稱不同,以A50指數期貨為最主要曝險標的則一
00633L,00637L,00655L,三支槓桿2倍的ETF,最主要曝險標的都是A50指數期貨,高達190%以上,你拿來跟上証180指數比較,失真是必然的.
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